人民币汇率与中国分行业股指变动关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 汇率与股价关系理论基础与分析 | 第15-23页 |
| 3.1 汇率和股票价格决定理论 | 第15-16页 |
| 3.1.1 汇率决定理论 | 第15-16页 |
| 3.1.2 股票价格理论 | 第16页 |
| 3.2 汇率影响各分行业股票市场中介传导机制 | 第16-18页 |
| 3.2.1 国际资本流动机制 | 第16-17页 |
| 3.2.2 上市公司业绩机制 | 第17-18页 |
| 3.2.3 贸易机制 | 第18页 |
| 3.3 股票价格变化对汇率的反馈效应 | 第18-20页 |
| 3.3.1 蒙代尔-弗莱明模型 | 第18-19页 |
| 3.3.2 弹性价格货币模型与戈登模型 | 第19-20页 |
| 3.4 汇率与股价波动完全传递的条件及中国的限制 | 第20-23页 |
| 3.4.1 完善的国内金融体系 | 第20-21页 |
| 3.4.2 金融市场的自由化和国际化 | 第21-23页 |
| 第四章 VAR模型的建立之平稳性和协整分析 | 第23-35页 |
| 4.1 模型的选择与数据来源 | 第23页 |
| 4.2 ADF单位根检验 | 第23-25页 |
| 4.2.1 方法介绍 | 第23-24页 |
| 4.2.2 单位根检验结果 | 第24-25页 |
| 4.3 最优滞后期的选择和AR根的表和图 | 第25-31页 |
| 4.3.1 最优滞后期的选择 | 第26-31页 |
| 4.3.2 AR根的图和表 | 第31页 |
| 4.4 JOHANSON协整检验 | 第31-35页 |
| 4.4.1 Johanson协整检验方法介绍 | 第31-32页 |
| 4.4.2 Johanson检验结果 | 第32-35页 |
| 第五章 汇率与分行业股指变动关系实证分析 | 第35-40页 |
| 5.1 格兰杰因果检验 | 第35-38页 |
| 5.1.1 Granger因果检验方法介绍 | 第35页 |
| 5.1.2 格兰杰因果检验结果与分析 | 第35-38页 |
| 5.2 脉冲分析 | 第38-40页 |
| 5.2.1 脉冲分析方法介绍 | 第38-39页 |
| 5.2.2 脉冲结果分析 | 第39-40页 |
| 结论与政策建议 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
