| 摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国外关于RAROC模型的研究 | 第9-10页 |
| ·国内关于RAROC模型的研究 | 第10-11页 |
| ·结构框架和创新之处 | 第11-13页 |
| ·结构框架 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 风险管理概述 | 第13-21页 |
| ·风险管理基本理论 | 第13-17页 |
| ·商业银行风险种类 | 第13-15页 |
| ·风险管理的内涵和意义 | 第15-16页 |
| ·风险管理的发展历程和趋势 | 第16-17页 |
| ·主要风险测量模型简介 | 第17-21页 |
| ·RAROC模型 | 第18页 |
| ·VAR模型 | 第18-19页 |
| ·KMV模型 | 第19-21页 |
| 第3章 RAROC模型基本理论和优越性 | 第21-33页 |
| ·RAROC模型基本理论 | 第21-28页 |
| ·RAROC模型原理 | 第21-23页 |
| ·RAROC模型基本参数 | 第23-28页 |
| ·目前我国商业银行风险管理存在的问题 | 第28-31页 |
| ·在宏观层面上我国商业银行风险管理存在的问题 | 第28-29页 |
| ·在微观层面上我国商业银行风险管理存在的问题 | 第29-31页 |
| ·RAROC模型在我国商业银行风险管理中的优越性 | 第31-33页 |
| ·体现商业银行业务发展和风险控制的内在统一 | 第31页 |
| ·优化商业银行的资本配置和业绩考核指标 | 第31-32页 |
| ·扩大商业银行有效业务量,提高风险管理水平 | 第32-33页 |
| 第4章 RAROC模型下我国商业银行风险管理的实证研究 | 第33-51页 |
| ·我国主要商业银行风险管理的特点 | 第33-36页 |
| ·大型商业银行风险管理的特点 | 第33-34页 |
| ·股份制商业银行风险管理的特点 | 第34-35页 |
| ·城市商业银行风险管理的特点 | 第35-36页 |
| ·实证研究过程 | 第36-48页 |
| ·预期损失的测量 | 第36-45页 |
| ·经济资本的测量 | 第45-46页 |
| ·收益和成本的测量 | 第46-47页 |
| ·RAROC模型的指标值计算 | 第47-48页 |
| ·实证研究结论 | 第48-51页 |
| 第5章 完善我国商业银行风险管理的建议 | 第51-54页 |
| ·优化风险管理制度,建立重视风险管理的企业文化 | 第51-52页 |
| ·加快建立风险量化体系,建成风险数据集中的数据库 | 第52页 |
| ·加强风险管理的团队建设,注重风险管理人才的培养 | 第52-53页 |
| ·重视城市商业银行的风险管理,降低风险程度 | 第53页 |
| ·提高中小企业信贷资金比例,优化信贷结构 | 第53-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附表 12家商业银行股票日收益率表 | 第60-79页 |
| 附图 12家商业银行资产市值及波动值计算图 | 第79-82页 |