基于多元LOGIT模型的公司债券违约因素实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10页 |
| 1.4 内容与框架 | 第10-12页 |
| 1.5 创新与不足之处 | 第12-14页 |
| 1.5.1 创新之处 | 第12-13页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 公司债券违约事件概述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 公司债券违约情况介绍 | 第14-15页 |
| 2.1.2 公司债券违约发展现状 | 第15-16页 |
| 2.2 公司债券违约实证研究回顾 | 第16-18页 |
| 2.3 文献简评 | 第18-19页 |
| 第3章 理论研究基础 | 第19-27页 |
| 3.1 基本概念介绍 | 第19-20页 |
| 3.1.1 公司债券 | 第19页 |
| 3.1.2 公司债券违约 | 第19-20页 |
| 3.1.3 公司债券信用风险界定 | 第20页 |
| 3.2 债券信用风险相关理论 | 第20-21页 |
| 3.2.1 信息不对称理论 | 第20页 |
| 3.2.2 破窗理论 | 第20-21页 |
| 3.2.3 内生性破产理论 | 第21页 |
| 3.3 公司债券信用风险认识 | 第21-22页 |
| 3.4 债券违约的影响因素 | 第22-27页 |
| 3.4.1 违约债券特征 | 第22-24页 |
| 3.4.2 债券违约因素选取 | 第24-25页 |
| 3.4.3 选取原则及初步选取变量 | 第25-27页 |
| 第4章 模型构建与数据选取 | 第27-36页 |
| 4.1 模型构建 | 第27-35页 |
| 4.1.1 研究方法适用性分析 | 第27-29页 |
| 4.1.2 多元LOGIT模型介绍 | 第29-30页 |
| 4.1.3 多元LOGIT模型估计 | 第30-31页 |
| 4.1.4 多元LOGIT模型假设检验 | 第31页 |
| 4.1.5 违约风险预测指标 | 第31-35页 |
| 4.2 数据的选取 | 第35-36页 |
| 第5章实证分析 | 第36-42页 |
| 5.1 变量选取 | 第36页 |
| 5.1.1 逐步回归介绍 | 第36页 |
| 5.1.2 变量最终选取 | 第36页 |
| 5.2 描述性统计分析 | 第36-38页 |
| 5.3 检验与参数估计 | 第38-42页 |
| 5.3.1 变量相关性分析 | 第38页 |
| 5.3.2 怀特检验 | 第38-39页 |
| 5.3.3 参数估计与经济解释 | 第39-42页 |
| 第6章 研究结果与政策建议 | 第42-46页 |
| 6.1 研究结果 | 第42-43页 |
| 6.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 6.3 展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-58页 |
| 附录 1、公司债券选取指标详细说明 | 第48-51页 |
| 附录 2、违约债券详细情况表 | 第51-55页 |
| 附录 3、公司债券违约详情以及信用风险事件 | 第55-58页 |
