我国系统性金融风险测度与预测--基于金融压力指数法的研究
| 内容摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究的创新点、不足 | 第13-14页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第14-17页 |
| 第2章 金融压力指数法文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外金融压力指数法文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 早期金融压力指数文献综述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 2003年之后金融压力指数文献综述 | 第19-21页 |
| 2.2 国内金融压力指数研究综述 | 第21-23页 |
| 第3章 中国金融压力指数的构建 | 第23-34页 |
| 3.1 变量选取原则 | 第23-24页 |
| 3.2 变量选取 | 第24-28页 |
| 3.2.1 国外选取的变量 | 第24-26页 |
| 3.2.2 国内选取的变量 | 第26页 |
| 3.2.3 本文选取的变量及解释 | 第26-28页 |
| 3.3 权重 | 第28-29页 |
| 3.4 指标构建 | 第29-34页 |
| 3.4.1 等方差权重法 | 第30-31页 |
| 3.4.2 市场份额权重法 | 第31-32页 |
| 3.4.3 因子分析法 | 第32页 |
| 3.4.4 CDF转换权重法 | 第32页 |
| 3.4.5 CDF-市场份额结合法 | 第32-34页 |
| 第4章 中国金融压力指数的拟合与预测 | 第34-61页 |
| 4.1 拟合与效果对比 | 第34-41页 |
| 4.1.1 等方差效果图 | 第34-35页 |
| 4.1.2 市场份额法效果图 | 第35-36页 |
| 4.1.3 CDF效果图 | 第36-38页 |
| 4.1.4 CDFMARKETFSI效果图 | 第38-40页 |
| 4.1.5 四种指数效果对比图 | 第40-41页 |
| 4.2 预测 | 第41-61页 |
| 4.2.1 数据的平稳性检验及变换 | 第41-46页 |
| 4.2.2 ARIMA模型预测 | 第46-54页 |
| 4.2.3 VAR模型预测 | 第54-61页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第61-65页 |
| 5.1 结论 | 第61-63页 |
| 5.2 政策建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 个人简历 | 第71页 |
