股票市场大宗交易的市场反应研究
| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 对现有文献的评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.3 论文结构 | 第14页 |
| 1.4 可能的创新之处 | 第14-16页 |
| 2 大宗交易制度与我国大宗交易市场概况 | 第16-24页 |
| 2.1 国外主要证券交易所的大宗交易制度 | 第16-19页 |
| 2.1.1 大宗交易的标准 | 第17页 |
| 2.1.2 大宗交易的时间 | 第17页 |
| 2.1.3 大宗交易的主要方式 | 第17-18页 |
| 2.1.4 大宗交易的交易价格确定 | 第18-19页 |
| 2.2 我国大宗交易发展概况 | 第19-24页 |
| 2.2.1 国内大宗交易制度设计 | 第19-20页 |
| 2.2.2 我国大宗交易市场概况 | 第20-24页 |
| 3 理论分析及研究设计 | 第24-29页 |
| 3.1 理论分析及研究假设 | 第24-25页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第24页 |
| 3.1.2 流动性溢价理论 | 第24-25页 |
| 3.1.3 流动性冲击假说 | 第25页 |
| 3.2 研究设计 | 第25-29页 |
| 3.2.1 数据及样本 | 第25-27页 |
| 3.2.2 研究方法及数据处理 | 第27-29页 |
| 4 大宗交易对市场反应的基本研究 | 第29-39页 |
| 4.1 股票价格变动的基本研究 | 第29-35页 |
| 4.1.1 股票价格在大宗交易前后的波动 | 第29-32页 |
| 4.1.2 股票价格在不同时期的变动 | 第32-33页 |
| 4.1.3 分板块讨论股票价格 | 第33-35页 |
| 4.2 股票交易量波动的实证结果 | 第35-38页 |
| 4.2.1 大宗交易对股票交易量的冲击 | 第35-36页 |
| 4.2.2 分板块讨论股票交易量的变动 | 第36-38页 |
| 4.3 本章结论 | 第38-39页 |
| 5 市场对大宗交易反应的实证分析 | 第39-46页 |
| 5.1 计量模型 | 第39-41页 |
| 5.1.1 变量的选择 | 第39-41页 |
| 5.1.2 计量模型的构建 | 第41页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第41-44页 |
| 5.2.1 股票价格在大宗交易前的变动 | 第41-42页 |
| 5.2.2 大宗交易市场反应的影响因素 | 第42-43页 |
| 5.2.3 不同板块的大宗交易对股票价格的影响 | 第43-44页 |
| 5.3 本章结论 | 第44-46页 |
| 6 结论与建议 | 第46-50页 |
| 6.1 结论 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 6.2.1 完善信息披露机制 | 第47-48页 |
| 6.2.2 健全大宗交易制度 | 第48页 |
| 6.2.3 加强监管，减少干预 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
