基于支持向量机回归的金融系统性风险预测
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-21页 |
| 1.1 金融系统性风险的定义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.3.1 金融压力指数法研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.2 金融预警指标选取的研究综述 | 第17页 |
| 1.3.3 金融系统性风险预测模型的研究综述 | 第17-19页 |
| 1.4 本文切入点 | 第19-21页 |
| 2 金融系统性风险的预测模型系统 | 第21-35页 |
| 2.1 我国金融压力指数的构建过程 | 第21-26页 |
| 2.1.1 金融压力指数的构建原则 | 第21-22页 |
| 2.1.2 金融压力指数的构建方法 | 第22-26页 |
| 2.2 金融预警指标的选取 | 第26-27页 |
| 2.3 支持向量机回归预测模型 | 第27-35页 |
| 2.3.0 支持向量机理论基础 | 第27-28页 |
| 2.3.1 支持向量分类算法 | 第28-31页 |
| 2.3.2 支持向量机的核函数 | 第31-32页 |
| 2.3.3 支持向量机回归算法 | 第32-34页 |
| 2.3.4 SVMR算法的优点 | 第34-35页 |
| 3 实证分析及结果 | 第35-45页 |
| 3.1 因变量－金融压力指数的计算 | 第35-37页 |
| 3.2 金融压力指数的有效性评价 | 第37-39页 |
| 3.3 自变量－金融预警指标的选取 | 第39-40页 |
| 3.4 支持向量机回归模型的构建及预测 | 第40-45页 |
| 4 结论 | 第45-47页 |
| 5 国内外金融环境背景及对策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 国内外金融风险因素 | 第47-49页 |
| 5.2 我国应对系统性风险的对策分析 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58页 |
