| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义及选题目的 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国内研究 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国外研究 | 第13-15页 |
| 1.3.3 述评 | 第15页 |
| 1.4 研究结构和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究结构 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 股指与股指期货的相关理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 股票指数介绍 | 第18-20页 |
| 2.1.1 股票指数的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股票指数的种类 | 第19-20页 |
| 2.2 股指期货介绍 | 第20-22页 |
| 2.2.1 股指期货的概念 | 第20-21页 |
| 2.2.2 股指期货的特点 | 第21页 |
| 2.2.3 影响股指期货的因素 | 第21-22页 |
| 2.3 股指期货与股票的比较 | 第22-24页 |
| 第3章 研究设计与数据获取 | 第24-32页 |
| 3.1 股指数据获取 | 第24-26页 |
| 3.2 股指期货数据获取 | 第26-32页 |
| 第4章 上证综指、深证成指与沪深300指数的关联性研究 | 第32-42页 |
| 4.1 股票指数基本情况 | 第32-33页 |
| 4.2 上证综指的关联性研究 | 第33-37页 |
| 4.3 上证综指与深证成指的关联性研究 | 第37-38页 |
| 4.4 上证综数、深证成指与沪深300指数的关联性研究 | 第38-42页 |
| 第5章 沪深300股指与股指期货的关联性研究 | 第42-48页 |
| 5.1 沪深300股指与股指期货IF1503的关联性研究 | 第42-44页 |
| 5.2 沪深300股指与股指期货IF1506的关联性研究 | 第44-48页 |
| 第6章 关联性研究的结论与启示 | 第48-56页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 启示 | 第49-54页 |
| 6.2.1 为股票指数的设计与完善提供参考 | 第49-50页 |
| 6.2.2 为股市和股指期货市场的套利投资提供指导 | 第50-52页 |
| 6.2.3 为股指之间的套利操作提供指导 | 第52-54页 |
| 6.3 展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
