| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 论文的思路及框架 | 第10-11页 |
| 第二章 分级基金的发展及基本情况介绍 | 第11-21页 |
| 2.1 分级基金的发展状况 | 第11-13页 |
| 2.1.1 国外分级基金的发展状况 | 第11-12页 |
| 2.1.2 我国分级基金的发展状况 | 第12-13页 |
| 2.2 分级基金的概念 | 第13-14页 |
| 2.3 分级基金的相关分类 | 第14-15页 |
| 2.4 分级基金的杠杆 | 第15-16页 |
| 2.5 分级基金的配对转换机制 | 第16-18页 |
| 2.6 分级基金的折算机制 | 第18-19页 |
| 2.7 分级基金的分级模式分类 | 第19-21页 |
| 第三章 分级基金的定价理论 | 第21-26页 |
| 3.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第21-24页 |
| 3.2 GARCH(1,1)期权定价模型 | 第24-26页 |
| 第四章 分级基金的实证探究 | 第26-50页 |
| 4.1 收益分段模式的分级基金的实证探究 | 第26-37页 |
| 4.1.1 国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金的Black-Scholes期权模型定价 | 第27-30页 |
| 4.1.2 国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金的GARCH(1,1)期权模型定价 | 第30-35页 |
| 4.1.3 国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金的杠杆分析 | 第35-37页 |
| 4.2 收益增强模式的分级基金的实证探究 | 第37-44页 |
| 4.2.1 兴全和润分级基金的Black-Scholes期权模型定价 | 第38-40页 |
| 4.2.2 兴全合润分级基金的GARCH(1,1)期权模型定价 | 第40-42页 |
| 4.2.3 兴全和润分级基金的杠杆分析 | 第42-44页 |
| 4.3 股债两级模式的分级基金的实证探究 | 第44-50页 |
| 4.3.1 银河沪深300成长分级基金的定价 | 第44-46页 |
| 4.3.2 银河沪深300成长分级基金的杠杆分析 | 第46-50页 |
| 第五章 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
