| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 引言和研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 论文框架和内容 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第12-13页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.4.2 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 1.5 本文不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 我国股市价值投资研究 | 第14-22页 |
| 2.1 价值投资的理论、含义、前提假设与精髓 | 第14-16页 |
| 2.1.1 价值投资的理论与含义 | 第14页 |
| 2.1.2 价值投资的前提假设 | 第14-15页 |
| 2.1.3 价值投资的理论精髓 | 第15-16页 |
| 2.2 我国的价值投资理念 | 第16-17页 |
| 2.3 价值投资理念在我国股票市场的可行性分析 | 第17-18页 |
| 2.4 价值投资的三大功能 | 第18-19页 |
| 2.4.1 稳定股市 | 第18-19页 |
| 2.4.2 分散股市风险 | 第19页 |
| 2.4.3 提高投资收益 | 第19页 |
| 2.5 上市公司内在价值的三要素 | 第19-21页 |
| 2.5.1 要素一：资产的价值 | 第20页 |
| 2.5.2 要素二：盈利能力的价值 | 第20页 |
| 2.5.3 要素三：成长性的价值 | 第20-21页 |
| 2.6 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 我国证券市场股票收益波动研究 | 第22-27页 |
| 3.1 股票市场收益率与波动率的关系 | 第22-23页 |
| 3.2 我国股市的历史运行 | 第23-24页 |
| 3.3 我国股市与美国股市的比较研究 | 第24-26页 |
| 3.3.1 美股在网络知识经济时代的运行 | 第25页 |
| 3.3.2 我国股市的特征 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 模型选择和股票样本说明 | 第27-33页 |
| 4.1 样本股票 | 第27页 |
| 4.2 样本数据的时限 | 第27页 |
| 4.3 面板数据回归模型变量选择 | 第27-29页 |
| 4.4 股票收益波动率和价值投资影响因素的相关数据 | 第29-33页 |
| 第五章 实证分析 | 第33-52页 |
| 5.1 价值投资组实证分析 | 第33-43页 |
| 5.1.1 多元回归分析 | 第33-37页 |
| 5.1.2 面板数据模型回归分析 | 第37-43页 |
| 5.2 非价值投资组实证分析 | 第43-50页 |
| 5.2.1 多元回归分析 | 第43-45页 |
| 5.2.2 面板数据模型回归分析 | 第45-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 对投资者的投资建议 | 第53页 |
| 6.3 政策建议 | 第53-54页 |
| 6.4 研究局限与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59页 |