| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第15-46页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第15-23页 |
| 1.1.1 经久不息的世界汇率大战 | 第15-16页 |
| 1.1.2 简单而又复杂的汇率之谜 | 第16-18页 |
| 1.1.3 汇率操纵与汇率干预 | 第18-19页 |
| 1.1.4 各不相同的均衡汇率理论 | 第19-20页 |
| 1.1.5 形式多样的均衡汇率计算方法 | 第20-21页 |
| 1.1.6 人民币汇率形成机制 | 第21-22页 |
| 1.1.7 研究人民币均衡汇率决策模型的意义 | 第22-23页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第23-39页 |
| 1.2.1 汇率理论研究 | 第23-28页 |
| 1.2.2 均衡汇率测算方法研究 | 第28-29页 |
| 1.2.3 关于人民币均衡汇率的研究 | 第29-37页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第37-39页 |
| 1.3 本文的预期目标 | 第39页 |
| 1.4 研究内容、方法和技术路线 | 第39-43页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第39-42页 |
| 1.4.2 技术路线和研究方法 | 第42-43页 |
| 1.5 本文创新点 | 第43-46页 |
| 第2章 均衡汇率决策模型的理论探讨 | 第46-70页 |
| 2.1 基本概念的界定 | 第46-49页 |
| 2.1.1 汇率 | 第46-47页 |
| 2.1.2 有效汇率 | 第47-48页 |
| 2.1.3 有效汇率指数 | 第48-49页 |
| 2.1.4 均衡汇率 | 第49页 |
| 2.2 均衡汇率理论模型的简要回顾 | 第49-57页 |
| 2.2.1 传统均衡汇率理论模型 | 第49-51页 |
| 2.2.2 现代均衡汇率理论模型 | 第51-57页 |
| 2.3 对现有均衡汇率模型的质疑与讨论 | 第57-65页 |
| 2.3.1 单一视角的理论模型是否与现实吻合 | 第57页 |
| 2.3.2 实际有效汇率是否优于名义有效汇率 | 第57-58页 |
| 2.3.3 数学意义上的均衡是否等同于经济均衡 | 第58-59页 |
| 2.3.4 用实际变量值代入模型测算的汇率是否等同于均衡汇率 | 第59-60页 |
| 2.3.5 用变量趋势值代入模型测算的汇率是否可看作均衡汇率 | 第60-61页 |
| 2.3.6 外部均衡应该是单边均衡还是多边均衡 | 第61页 |
| 2.3.7 影响汇率的变量是单纯直接影响还是包含路径传导影响 | 第61-62页 |
| 2.3.8 均衡汇率是双向决定还是单向决定 | 第62-63页 |
| 2.3.9 固定参数的均衡汇率模型是否能代表现状 | 第63页 |
| 2.3.10 市场汇率是否需要政府干预 | 第63-64页 |
| 2.3.11 政府干预是否等同于汇率操纵 | 第64-65页 |
| 2.3.12 不同经济发展水平下均衡条件是否相同 | 第65页 |
| 2.4 本文的核心观点 | 第65-70页 |
| 2.4.1 均衡汇率应该重新定义 | 第65-68页 |
| 2.4.2 均衡汇率测算方法应该改进 | 第68-69页 |
| 2.4.3 短期均衡汇率模型应该是具有可操作性的决策模型 | 第69页 |
| 2.4.4 政府不应操纵汇率但应对汇率加以干预 | 第69-70页 |
| 第3章 短期均衡汇率决策模型的方法设计 | 第70-94页 |
| 3.1 短期均衡汇率决策模型的设计思想 | 第70-74页 |
| 3.1.1 短期均衡汇率既要追求数学均衡更要保证经济均衡 | 第70-71页 |
| 3.1.2 应该结合短期均衡汇率的特殊性构建模型 | 第71-72页 |
| 3.1.3 要考虑汇率的双向影响 | 第72页 |
| 3.1.4 模型设计要考虑路径传递关系 | 第72页 |
| 3.1.5 需要将优化方法引入均衡汇率的测算 | 第72-73页 |
| 3.1.6 应该体现多目标及能够在多目标之间加以均衡协调 | 第73页 |
| 3.1.7 应该考虑均衡汇率与名义汇率的关系 | 第73页 |
| 3.1.8 应该考虑多国汇率的同步性及多边均衡 | 第73-74页 |
| 3.2 短期均衡汇率决策总模型设计 | 第74-89页 |
| 3.2.1 MOER模型的设计原理 | 第74-76页 |
| 3.2.2 MOER模型的逻辑表达式 | 第76-77页 |
| 3.2.3 MOER分层模型及一篮子指数 | 第77-88页 |
| 3.2.4 MOER总模型表达式 | 第88-89页 |
| 3.3 MOER模型的特征与功能 | 第89-94页 |
| 3.3.1 MOER模型的特征 | 第90-93页 |
| 3.3.2 MOER模型的功能 | 第93-94页 |
| 第4章 主要变量间的数学均衡关系估计 | 第94-114页 |
| 4.1 模型变量和数据说明 | 第94-96页 |
| 4.1.1 模型变量分类 | 第94-95页 |
| 4.1.2 数据来源及说明 | 第95-96页 |
| 4.2 参照国一篮子指数的计算 | 第96-102页 |
| 4.2.1 参照国一篮子汇率指数 | 第96-97页 |
| 4.2.2 参照国一篮子贸易增速指数 | 第97-98页 |
| 4.2.3 参照国一篮子利率指数 | 第98-99页 |
| 4.2.4 参照国一篮子经济增速指数 | 第99-100页 |
| 4.2.5 参照国一篮子价格指数 | 第100-102页 |
| 4.3 基于状态空间模型的ERF模型实证分析 | 第102-106页 |
| 4.3.1 ERF模型的设定 | 第102-103页 |
| 4.3.2 时变参数估计 | 第103-106页 |
| 4.4 基于状态空间模型的ERT模型的实证分析 | 第106-114页 |
| 4.4.1 ERT模型设定 | 第106-107页 |
| 4.4.2 时变参数估计 | 第107-114页 |
| 第5章 短期均衡汇率总模型：MOER模型构建与应用 | 第114-144页 |
| 5.1 短期均衡汇率决策模型的构建与仿真模拟 | 第114-125页 |
| 5.1.1 经济均衡及其优化标准 | 第114-119页 |
| 5.1.2 ERO模型与ERF、ERT模型的关系说明 | 第119-120页 |
| 5.1.3 ERO模型目标函数和约束条件的确定 | 第120-124页 |
| 5.1.4 不同条件下的仿真模拟 | 第124-125页 |
| 5.2 多目标约束下的短期均衡汇率测算 | 第125-131页 |
| 5.2.1 多目标优化的约束条件讨论 | 第125-129页 |
| 5.2.2 多目标约束的短期均衡汇率方案模拟 | 第129-131页 |
| 5.3 增加预期条件下的短期均衡汇率测算 | 第131-137页 |
| 5.3.1 国外总指数加国内预期条件下的短期均衡汇率测算 | 第132-134页 |
| 5.3.2 国外分国别加国内预期条件下的短期均衡汇率测算 | 第134-137页 |
| 5.4 模拟结果分析 | 第137-144页 |
| 5.4.1 多目标约束下短期均衡汇率结果分析 | 第137-143页 |
| 5.4.2 增加预期条件下短期均衡汇率结果分析 | 第143-144页 |
| 第6章 研究结论和建议 | 第144-148页 |
| 6.1 研究结论 | 第144-146页 |
| 6.2 建议 | 第146-147页 |
| 6.3 本文的不足与展望 | 第147-148页 |
| 附录 | 第148-161页 |
| 附表1 我国国内各经济变量季度数据表 | 第148-150页 |
| 附表2 参照国一篮子指数汇总表 | 第150-152页 |
| 附表3 相对指数实际值汇总表 | 第152-154页 |
| 附表4 ERF模型变系数表 | 第154-155页 |
| 附表5 ERT模型变系数表 | 第155-157页 |
| 附表6 国内各经济变量均衡值 | 第157-159页 |
| 附表7 相对指数均衡值 | 第159-161页 |
| 参考文献 | 第161-171页 |
| 致谢 | 第171-173页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第173-174页 |
