| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·选题的理论意义 | 第10-11页 |
| ·选题的现实意义 | 第11页 |
| ·研究思路与结构 | 第11-13页 |
| ·研究方法与创新点 | 第13-15页 |
| 2 研究综述 | 第15-23页 |
| ·银行并购研究动态 | 第15-19页 |
| ·并购动因研究 | 第15-16页 |
| ·并购绩效研究 | 第16-17页 |
| ·并购风险研究 | 第17-19页 |
| ·风险预警模型研究综述 | 第19-22页 |
| ·判别模型 | 第19-20页 |
| ·信号显示类模型 | 第20-21页 |
| ·其他预警模型 | 第21-22页 |
| ·研究述评 | 第22-23页 |
| 3. 商业银行并购失败风险经典案例及影响因素 | 第23-39页 |
| ·银行并购相关概念及失败界定 | 第23-26页 |
| ·并购及并购失败风险内涵 | 第23-24页 |
| ·并购失败界定 | 第24-26页 |
| ·商业银行并购失败经典案例评析 | 第26-31页 |
| ·"连环并购狙击手"难逃厄运 | 第26-28页 |
| ·上帝导演的并购命运转折 | 第28-29页 |
| ·世纪之战的赢者诅咒 | 第29-31页 |
| ·商业银行并购失败风险影响因素 | 第31-39页 |
| ·宏观因素 | 第32-33页 |
| ·微观因素 | 第33-36页 |
| ·交易因素 | 第36-39页 |
| 4. 商业银行并购失败风险预警机制构建 | 第39-49页 |
| ·商业银行并购失败风险预警机制构建的目的、原则与功能 | 第39-40页 |
| ·银行并购失败风险预警指标体系设计 | 第40-45页 |
| ·宏观因素指标 | 第41-42页 |
| ·微观因素指标 | 第42-44页 |
| ·交易因素指标 | 第44-45页 |
| ·商业银行并购失败风险预警模型的选择 | 第45-49页 |
| ·风险预警模型的比较 | 第45-47页 |
| ·人工神经网络方法 | 第47-48页 |
| ·模型适用性分析 | 第48-49页 |
| 5. 商业银行并购失败风险预警实证研究 | 第49-57页 |
| ·样本选择与数据分析 | 第49-52页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第49页 |
| ·样本数据分析 | 第49-52页 |
| ·数据归一化处理 | 第52页 |
| ·预警模型的设计 | 第52-53页 |
| ·预警模型的训练与检验 | 第53-56页 |
| ·预警结果分析与评价 | 第56-57页 |
| 6. 结语 | 第57-61页 |
| ·结论与政策建议 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| ·不足与展望 | 第59-61页 |
| ·本文研究的局限性 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
| 附录一 样本案例列表 | 第66-68页 |
| 附录二 交易金额200亿美元以上商业银行并购案例(1997年至今) | 第68页 |