商业银行风险传染效应的实证研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景及研究方法 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·可能存在的创新点 | 第12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·系统性风险的定义和成因 | 第13-14页 |
| ·宏观因素的影响 | 第14-15页 |
| ·微观因素的影响 | 第15-16页 |
| ·实证分析的方法 | 第16-20页 |
| 2 商业银行的风险和传导机制 | 第20-32页 |
| ·商业银行风险理论 | 第20-26页 |
| ·商业银行风险分类 | 第20-21页 |
| ·商业银行风险特征 | 第21-23页 |
| ·信用风险的评估 | 第23-25页 |
| ·市场风险的评估 | 第25-26页 |
| ·操作风险的评估 | 第26页 |
| ·风险传导机制 | 第26-30页 |
| ·微观渠道 | 第26-29页 |
| ·宏观层面 | 第29-30页 |
| ·银行业不稳定的原因 | 第30-32页 |
| ·银行体系的特点 | 第30页 |
| ·银行自身的影响因素 | 第30-31页 |
| ·信用风险集中问题 | 第31-32页 |
| 3 我国商业银行的问题与监管 | 第32-40页 |
| ·我国银行业存在的问题 | 第32-36页 |
| ·不良贷款 | 第32-34页 |
| ·同质化竞争严重 | 第34页 |
| ·金融自由化加剧风险 | 第34-36页 |
| ·银行业的监管 | 第36-40页 |
| ·监管的利弊 | 第36-37页 |
| ·监管方式 | 第37-38页 |
| ·政府担保 | 第38-40页 |
| 4 模型及数据 | 第40-45页 |
| ·模型原理 | 第40-42页 |
| ·构建风险头寸矩阵 | 第40-41页 |
| ·求最优化解 | 第41-42页 |
| ·数据的处理 | 第42-45页 |
| 5 结果分析 | 第45-56页 |
| ·当损失率θ=0.4时 | 第45-48页 |
| ·当损失率θ=0.6时 | 第48-51页 |
| ·当损失率θ=0.8时 | 第51-56页 |
| 6 总结与建议 | 第56-60页 |
| ·总结 | 第56页 |
| ·政策建议 | 第56-59页 |
| ·内部控制 | 第56-57页 |
| ·外部管理 | 第57-59页 |
| ·模型的局限性 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附表A | 第64-65页 |
| 附表B | 第65-66页 |
| 作者简介 | 第66页 |
