| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 研究框架和内容 | 第13-15页 |
| 第2章 中国监管协议内容框架 | 第15-18页 |
| 2.1 中国监管协议概述 | 第15页 |
| 2.2 资本充足率监管框架 | 第15-16页 |
| 2.3 杠杆率监管框架 | 第16页 |
| 2.4 贷款损失准备监管框架 | 第16-17页 |
| 2.5 流动性监管框架 | 第17-18页 |
| 第3章 中国监管协议与巴塞尔协议Ⅲ的比较研究 | 第18-23页 |
| 3.1 资本充足率监管的差异 | 第18-20页 |
| 3.1.1 资本内容划分的差异 | 第18页 |
| 3.1.2 扣减项目不同 | 第18-19页 |
| 3.1.3 最低监管标准不同 | 第19-20页 |
| 3.1.4 过渡期安排不同 | 第20页 |
| 3.2 杠杆率监管的差异 | 第20页 |
| 3.3 贷款损失率的监管创新 | 第20页 |
| 3.4 信用风险权重的设置不同 | 第20-23页 |
| 第4章 商业银行监管风险指标的度量与评估 | 第23-34页 |
| 4.1 我国商业银行运行状况 | 第23页 |
| 4.2 我国商业银行资本充足率指标监管 | 第23-26页 |
| 4.2.1 我国商业银行现阶段资本充足率达到监管要求 | 第23-24页 |
| 4.2.2 我国商业银行总资本充足率特征 | 第24页 |
| 4.2.3 我国商业银行核心资本充足率特征 | 第24-25页 |
| 4.2.4 我国商业银行资本构成及其影响因素 | 第25-26页 |
| 4.3 我国商业银行杠杆率指标监管 | 第26-28页 |
| 4.3.1 杠杆率在风险监管中对于资本充足率的补充作用 | 第26-27页 |
| 4.3.2 我国商业银行杠杆率指标特征 | 第27-28页 |
| 4.3.3 我国商业银行杠杆率的影响因素 | 第28页 |
| 4.4 我国商业银行贷款损失率指标监管 | 第28-30页 |
| 4.4.1 我国商业银行信贷资产占比仍较高 | 第28-29页 |
| 4.4.2 我国商业银行拨备覆盖率指标特征 | 第29页 |
| 4.4.3 我国商业银行贷款拨备率指标特征 | 第29-30页 |
| 4.4.4 我国商业银行贷款损失率的影响因素 | 第30页 |
| 4.5 我国商业银行流动性指标监管 | 第30-34页 |
| 4.5.1 我国当前流动性较为充裕但仍需持续关注 | 第30-31页 |
| 4.5.2 我国商业银行存贷比指标特征 | 第31页 |
| 4.5.3 我国商业银行流动性比例特征 | 第31页 |
| 4.5.4 我国商业银行超额备付金比例特征 | 第31-32页 |
| 4.5.5 我国商业银行流动性比例的影响因素 | 第32-34页 |
| 第5章 银行风险指标度量结果的分析及对策 | 第34-44页 |
| 5.1 我国商业银行资本充足率存在的问题 | 第34-38页 |
| 5.1.1 我国商业银行未来资本充足率监管要求高 | 第34页 |
| 5.1.2 商业银行二级资本中次级债的相互持有带来的潜在风险 | 第34-35页 |
| 5.1.3 商业银行信贷业务消耗资本过多 | 第35页 |
| 5.1.4 建议及对策 | 第35-38页 |
| 5.2 我国商业银行杠杆率存在的问题 | 第38-39页 |
| 5.2.1 不同类型银行实施同一杠杆标准的不合理性 | 第38页 |
| 5.2.2 杠杆率监管标准过高会打击银行业的金融创新 | 第38页 |
| 5.2.3 建议及对策 | 第38-39页 |
| 5.3 我国商业银行贷款损失率监管存在的问题 | 第39-40页 |
| 5.3.1 统一贷款损失标准的适用性较差 | 第39页 |
| 5.3.2 建议及对策 | 第39-40页 |
| 5.4 我国商业银行流动性存在的问题 | 第40-44页 |
| 5.4.1 资本补充逐渐减少引发流动性潜在风险 | 第40-41页 |
| 5.4.2 银行资产和负债的期限错配造成流动性缺口 | 第41-42页 |
| 5.4.3 商业银行资产集中度过高为流动性风险爆发埋下了隐患 | 第42页 |
| 5.4.4 建议及对策 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48-49页 |
