| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究目的 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-10页 |
| ·本文结构 | 第10-11页 |
| ·本文框架 | 第11页 |
| ·本文创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 股票挂钩型理财产品简介 | 第12-14页 |
| ·股票挂钩型理财产品的定义 | 第12-13页 |
| ·股票挂钩型理财产品的分类 | 第13-14页 |
| ·按投资币种分类 | 第13页 |
| ·按收益率类型分类 | 第13-14页 |
| 第三章 股票挂钩型理财产品定价原理与方法 | 第14-16页 |
| ·固定收益部分定价 | 第14页 |
| ·期权部分定价 | 第14-16页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第14-15页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第15-16页 |
| 第四章 跳扩散模型下股票挂钩型理财产品定价研究 | 第16-20页 |
| ·BLACK-SCHOLES扩散模型 | 第16页 |
| ·BLACK-SCHOLES扩散模型的不合理性 | 第16-18页 |
| ·基于MERTON跳扩散模型下股票挂钩型理财产品定价 | 第18-20页 |
| 第五章 基于MERTON跳扩散模型下股票挂钩型理财产品定价实证分析 | 第20-46页 |
| ·“欢欣股舞52”理财产品介绍及MERTON跳扩散模型参数估计 | 第20-26页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第21-22页 |
| ·收益函数法 | 第22-25页 |
| ·理财产品收益比较分析 | 第25-26页 |
| ·“聚鑫8号”理财产品介绍及MERTON跳扩散模型参数估计 | 第26-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第27-29页 |
| ·收益函数法 | 第29-31页 |
| ·理财产品的收益比较分析 | 第31-32页 |
| ·“金如意”理财产品介绍及MERTON跳扩散模型参数估计 | 第32-37页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第32-34页 |
| ·收益函数法 | 第34-36页 |
| ·理财产品的收益比较分析 | 第36-37页 |
| ·“慧盈44”理财产品介绍及MERTON跳扩散模型参数估计 | 第37-46页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第37-43页 |
| ·收益函数法 | 第43-45页 |
| ·理财产品的收益比较分析 | 第45-46页 |
| 第六章 结论及建议 | 第46-48页 |
| ·本文结论 | 第46-47页 |
| ·本文建议 | 第47页 |
| ·本文不足之处 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-59页 |
| 在学期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
