隔夜信息的跨市场影响研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外隔夜信息研究概述 | 第9-12页 |
| ·隔夜信息的由来和度量 | 第9-10页 |
| ·国外隔夜信息研究文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内隔夜信息研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究内容和思路 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·技术路线图 | 第13页 |
| ·创新点和不足 | 第13-15页 |
| 第二章 证券价格波动的理论基础 | 第15-19页 |
| ·影响证券价格波动的理论 | 第15-18页 |
| ·有效市场假说 | 第15-16页 |
| ·混合分布假说 | 第16页 |
| ·行为金融学 | 第16-18页 |
| ·市场间信息传递理论 | 第18-19页 |
| ·市场间的波动溢出效应 | 第18页 |
| ·信息不对称理论 | 第18-19页 |
| 第三章 隔夜信息模型构建 | 第19-25页 |
| ·隔夜收益模型 | 第19页 |
| ·日内收益模型 | 第19-21页 |
| ·ARCH模型 | 第21-25页 |
| ·ARCH模型 | 第21页 |
| ·GARCH模型 | 第21-23页 |
| ·ARCH和GARCH模型的扩展 | 第23-25页 |
| 第四章 股指和股指期货的实证分析 | 第25-39页 |
| ·样本数据选取 | 第25-29页 |
| ·隔夜收益模型实证分析 | 第29-32页 |
| ·日内收益模型的实证分析 | 第32-33页 |
| ·GARCH模型实证分析 | 第33-39页 |
| 第五章 研究成果总结与政策建议 | 第39-42页 |
| ·研究成果总结 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-42页 |
| ·完善市场制度建设 | 第40页 |
| ·注重对股票市场的投资者的引导和教育 | 第40页 |
| ·加大股指期货市场开放程度 | 第40-41页 |
| ·股票市场的投资者要加大对股指期货的关注 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
