利率市场化下我国商业银行利率风险度量及基于净利差角度的管理研究

致谢	第1-4页
摘要	第4-5页
Abstract	第5-9页
第1章 绪论	第9-14页
·研究背景及意义	第9页
·关键概念的界定及可行性分析	第9-10页
·本文创新与不足	第10页
·文献综述	第10-14页
第2章 利率市场化与利率风险	第14-19页
·利率市场化与利率管制	第14-15页
·利率市场化的实践	第15页
·利率市场化与利率风险	第15-17页
·利率市场化的影响	第15-16页
·我国商业银行所要面临的若干利率风险	第16-17页
·本章小结	第17-19页
第3章 商业银行利率风险的度量	第19-32页
·VaR模型	第19-22页
·VaR模型定义	第19-20页
·VaR模型的数学描述	第20页
·VaR模型的计算方法	第20-22页
·ARCH类模型	第22-23页
·ARCH类模型的简介	第22页
·ARCH类模型的主要形式	第22-23页
·VaR实证分析	第23-30页
·样本数据特征分析	第23-28页
·基于GARCH模型的VaR计算	第28-29页
·VaR的计算及描述	第29-30页
·本章小结	第30-32页
第4章 利率风险管理实证——基于利差角度的分析	第32-41页
·模型选定	第32-34页
·变量选取与模型设定	第33-34页
·数据来源与选择	第34页
·数据分析	第34-39页
·假设检验	第34-37页
·模型回归估计结果	第37-39页
·本章小结	第39-41页
第5章 结论及建议	第41-44页
·结论	第41-42页
·建议	第42-44页
参考文献	第44-46页