| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
| ·论文架构与研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 基于改进希尔伯特-黄变换算法的碳市场价格多尺度分解 | 第15-26页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·改进HHT的多尺度分解方法 | 第16-19页 |
| ·EMD算法 | 第16-17页 |
| ·EEMD算法 | 第17-18页 |
| ·Hilbert变换 | 第18-19页 |
| ·实证分析 | 第19-24页 |
| ·数据 | 第19页 |
| ·EEMD抑制模态混叠 | 第19-22页 |
| ·端点延拓改进EEMD抑制端点效应 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 基于多尺度分析的重大突发事件对碳市场价格的影响 | 第26-38页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·改进EEMD的事件分析方法 | 第27-29页 |
| ·实证分析 | 第29-37页 |
| ·2008年全球金融危机对碳市场价格的影响分析 | 第29-34页 |
| ·2011年欧洲债务危机对碳市场价格的影响分析 | 第34-36页 |
| ·两次危机的比较分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于多尺度分析的碳市场价格拐点预测 | 第38-50页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·改进EEMD-SVM的拐点预测方法 | 第39-40页 |
| ·实证分析 | 第40-49页 |
| ·数据 | 第40-41页 |
| ·改进EEMD分解 | 第41页 |
| ·循环项C识别 | 第41-43页 |
| ·循环项C拐点识别 | 第43-44页 |
| ·SVM拐点预测 | 第44-47页 |
| ·SVM拐点预测模型验证 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于改进EEMD-CVaR模型的碳市场价格风险测度 | 第50-62页 |
| ·引言 | 第50-51页 |
| ·研究方法 | 第51-53页 |
| ·VaR与CVaR | 第51页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第51-52页 |
| ·GARCH+EWMA-CVaR模型 | 第52-53页 |
| ·CVaR值的准确性检验 | 第53页 |
| ·实证分析 | 第53-61页 |
| ·数据 | 第53-54页 |
| ·收益序列的多尺度分解与数据特征分析 | 第54-55页 |
| ·多尺度GARCH+EWMA-CVaR模型的CVaR | 第55-58页 |
| ·多尺度GARCH+EWMA-总体CVaR模型的CVaR | 第58-60页 |
| ·CVaR值测度的准确性比较 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 基于Zipf的碳市场价格行为特征 | 第62-74页 |
| ·引言 | 第62页 |
| ·模型与方法 | 第62-64页 |
| ·Zipf技术 | 第62-63页 |
| ·参数τ和ε的经济意义以及模型的假设 | 第63-64页 |
| ·实证分析 | 第64-72页 |
| ·数据来源和预处理 | 第64-65页 |
| ·τ和ε对预期收益率的影响 | 第65-66页 |
| ·参数ε和投资者类型划分 | 第66-68页 |
| ·碳价涨落的绝对变化频率 | 第68-70页 |
| ·碳价涨落的相对变化频率 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72-74页 |
| 总结与展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 攻读学位期间发表论文及参与科研项目 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
