我国商业银行利率风险的度量与控制研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、选题的意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 论文研究内容、方法及创新点 | 第13-16页 |
| 一、论文研究内容 | 第13-14页 |
| 二、研究方法 | 第14页 |
| 三、创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 关于利率风险的理论基础 | 第16-26页 |
| 第一节 利率风险的类型 | 第16-17页 |
| 一、重新定价风险 | 第16页 |
| 二、收益率曲线风险 | 第16页 |
| 三、基准风险 | 第16-17页 |
| 四、期权性风险 | 第17页 |
| 第二节 利率风险度量方法的演变和比较分析 | 第17-21页 |
| 一、利率敏感性缺口分析法 | 第17-18页 |
| 二、持续期分析法 | 第18-20页 |
| 三、VaR分析法 | 第20页 |
| 四、演进中的三种利率风险度量方法的比较分析 | 第20-21页 |
| 第三节 利率风险的控制策略 | 第21-26页 |
| 一、资产负债管理 | 第21-23页 |
| 二、利率衍生工具控制 | 第23-26页 |
| 第三章 我国商业银行当前利率风险状况分析 | 第26-34页 |
| 第一节 我国商业银行的当前主要利率风险类型 | 第26-29页 |
| 一、我国商业银行的重新定价风险 | 第26-27页 |
| 二、我国商业银行的基准风险 | 第27-29页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险的成因 | 第29-31页 |
| 一、内部因素分析 | 第30-31页 |
| 二、外部因素分析 | 第31页 |
| 第三节 我国商业银行度量方法的现实选择 | 第31-34页 |
| 一、我国商业银行利率风险度量方法现状 | 第31-32页 |
| 二、利率风险度量方法的现实选择 | 第32-34页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第34-49页 |
| 第一节 方法说明 | 第34页 |
| 第二节 样本选择 | 第34-35页 |
| 一、时间区间 | 第34-35页 |
| 二、样本银行 | 第35页 |
| 第三节 实证分析 | 第35-49页 |
| 一、利率敏感性缺口 | 第36-43页 |
| 二、缺口比率分析 | 第43-45页 |
| 三、利率敏感性比率偏离度分析 | 第45-49页 |
| 第五章 利率风险控制策略 | 第49-53页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险控制策略 | 第49-50页 |
| 一、表内控制策略具体分析 | 第49-50页 |
| 二、利率衍生工具 | 第50页 |
| 第二节 资产负债项目利率风险控制方法 | 第50-53页 |
| 一、资产项目 | 第50-51页 |
| 二、负债项目 | 第51-53页 |
| 第六章 研究结论和政策建议 | 第53-56页 |
| 第一节 研究结论 | 第53页 |
| 第二节 政策建议 | 第53-56页 |
| 一、加强商业银行自身建设 | 第54页 |
| 二、完善外部环境 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
