| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 一、研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 二、文章研究思路、方法及文章结构的安排 | 第10-11页 |
| (一) 文章研究思路 | 第10页 |
| (二) 文章研究方法和主要内容 | 第10-11页 |
| 三、本文的创新之处及需进一步研究的问题 | 第11-13页 |
| 第二章 研究综述 | 第13-17页 |
| 一、国际原油价格与股票价格相关性研究 | 第13-15页 |
| (一) 国际原油价格变动与股市变动的三个方面 | 第13-14页 |
| (二) 国际原油价格与中国股市的相关性研究 | 第14-15页 |
| 二、Copula理论在国际原油价格与股票价格相关性研究的应用 | 第15-17页 |
| (一) 国外文献 | 第15页 |
| (二) 国内文献 | 第15-17页 |
| 第三章 国际原油价格与股市的描述性分析 | 第17-22页 |
| 一、三次原油危机与美国股市的相关性描述 | 第17-18页 |
| (一) 第一次石油危机对美国股市的影响 | 第17页 |
| (二) 第二次石油危机对美国股市的影响 | 第17-18页 |
| (三) 第三次石油危机对美国股市的影响 | 第18页 |
| 二、国际原油价格与中国股市的相关性描述 | 第18-20页 |
| 三、基于协整检验的国际原油价格与中国股市相关分析 | 第20-22页 |
| 第四章 Copula理论及其应用 | 第22-29页 |
| 一、传统相关性研究方法的缺陷 | 第22-23页 |
| (一) 相关系数 | 第22-23页 |
| (二) Granger因果关系 | 第23页 |
| 二、Copula理论介绍 | 第23-26页 |
| (一) Copula函数基本概括 | 第23页 |
| (二) Copula函数的定义 | 第23-24页 |
| (三) Copula函数的性质 | 第24-25页 |
| (四) Copula函数的分类 | 第25-26页 |
| 三、尾部相关性的介绍 | 第26-29页 |
| (一) 尾部相关系数 | 第26-27页 |
| (二) 尾部相关系数与Copula函数之间的关系 | 第27-29页 |
| 第五章 国际原油价格与中国股市相关性实证分析 | 第29-40页 |
| 一、上证指数与石油期货价格指数的基本统计特征 | 第29-30页 |
| 二、确定变量的边缘分布 | 第30-33页 |
| (一) 确定随机变量分布 | 第30页 |
| (二) 参数法 | 第30-32页 |
| (三) 非参数法 | 第32-33页 |
| 三、拟合及确定最优Copula函数 | 第33-38页 |
| (一) 参数估计方法研究最优Copula函数的理论介绍 | 第33-35页 |
| (二) 四种Copula函数的参数估计值并求出Copula函数 | 第35-37页 |
| (三) 最优Copula函数的确定 | 第37-38页 |
| 四、最优Copula函数的模型评价 | 第38-40页 |
| (一) 定义经验Copula函数C(u,v) | 第38-39页 |
| (二) 平方欧氏距离对最优Copula函数的评价 | 第39-40页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第40-48页 |
| 一、实证结果的说明 | 第40-41页 |
| 二、结论分析 | 第41-44页 |
| (一) 国际原油价格对宏观经济的影响 | 第42页 |
| (二) 国际原油价格对微观经济的影响 | 第42-43页 |
| (三) 用供求关系分析国际原油价格与中国股市的相关关系 | 第43-44页 |
| 三、政策建议 | 第44-48页 |
| (一) 国家层面 | 第44-45页 |
| (二) 企业层面 | 第45-46页 |
| (三) 投资者层面 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53页 |
