| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·课题的研究背景及意义 | 第6页 |
| ·研究现状 | 第6-8页 |
| ·本文的内容和创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 BSDE的相关理论 | 第9-14页 |
| ·倒向随机微分方程的模型介绍 | 第9页 |
| ·布朗运动 | 第9-10页 |
| ·Poisson过程 | 第10-11页 |
| ·条件期望的相关性质 | 第11-12页 |
| ·积分的近似格式 | 第12页 |
| ·一般带跳的正倒向随机微分方程的介绍 | 第12页 |
| ·本文的简记符号说明 | 第12-14页 |
| 第三章 带跳BSDE的数值格式 | 第14-34页 |
| ·模型的确定 | 第14-17页 |
| ·截断误差的估计 | 第17-28页 |
| ·模型的近似误差估计 | 第28-32页 |
| ·模型的全离散形式 | 第32-34页 |
| 第四章 金融中的应用 | 第34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |