我国利率期限结构与货币政策关系研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外相关研究 | 第11-14页 |
| 一、国外相关研究 | 第11-12页 |
| 二、国内相关研究 | 第12-14页 |
| 第三节 论文研究思路 | 第14-16页 |
| 一、研究方法 | 第14页 |
| 二、文章结构 | 第14页 |
| 三、论文存在的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 利率期限结构与货币政策关系的理论基础 | 第16-25页 |
| 第一节 利率期限结构基本理论 | 第16-18页 |
| 一、预期理论 | 第16-17页 |
| 二、市场分割理论 | 第17页 |
| 三、偏好理论 | 第17-18页 |
| 第二节 货币政策体系概述 | 第18-20页 |
| 一、主要的货币政策工具 | 第18-19页 |
| 二、利率期限结构与货币政策的传导机制 | 第19-20页 |
| 第三节 利率期限结构与货币政策的关系 | 第20-25页 |
| 一、货币政策对利率期限结构的影响 | 第21-22页 |
| 二、利率期限结构对货币政策的影响 | 第22-25页 |
| 第三章 我国利率期限结构与货币政策实践 | 第25-37页 |
| 第一节 国债市场的现状 | 第25-27页 |
| 一、国债市场的发展 | 第25-26页 |
| 二、国债市场存在的问题 | 第26-27页 |
| 第二节 我国现有的利率期限结构 | 第27-30页 |
| 一、收益率曲线的形态 | 第27-28页 |
| 二、利率期限结构的特征 | 第28-30页 |
| 第三节 我国货币政策实践 | 第30-32页 |
| 一、货币政策工具的选择 | 第30页 |
| 二、货币政策中介目标的选择 | 第30-31页 |
| 三、我国货币政策传导机制现状 | 第31-32页 |
| 第四节 我国利率期限结构与货币政策的相关性 | 第32-37页 |
| 一、存款准备金率调整与利率期限结构 | 第32-35页 |
| 二、公开市场操作与利率期限结构 | 第35-37页 |
| 第四章 我国利率期限结构与货币政策关系的实证研究 | 第37-45页 |
| 第一节 计量方法的选择 | 第37-38页 |
| 一、VAR模型 | 第37-38页 |
| 二、脉冲响应函数与方差分解 | 第38页 |
| 第二节 变量选取和处理 | 第38-39页 |
| 第三节 实证检验过程 | 第39-44页 |
| 一、ADF单位根检验 | 第39页 |
| 二、VAR模型估计 | 第39-40页 |
| 三、模型稳定性检验 | 第40-42页 |
| 四、脉冲响应函数与方差分解 | 第42-44页 |
| 第四节 实证分析结论 | 第44-45页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第45-48页 |
| 第一节 研究结论 | 第45页 |
| 第二节 政策建议 | 第45-48页 |
| 一、完善货币政策 | 第45-46页 |
| 二、完善债券市场 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
