| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·背景介绍 | 第10页 |
| ·更新理论和更新方程 | 第10-12页 |
| ·渉动更新方程 | 第12-13页 |
| ·更新风险模型中 Gerber-Shiu 函数的结构性 | 第13-14页 |
| ·缺陷更新方程 | 第14-15页 |
| ·子属过程 | 第15-16页 |
| ·布朗运动的子属 | 第16-17页 |
| ·本人所做的工作以及论文结构 | 第17-19页 |
| 2 索赔间隔为 Erlang(3)风险模型中破产时间的矩 | 第19-29页 |
| ·模型介绍 | 第19-20页 |
| ·积分微分方程 | 第20-21页 |
| ·φ的 Laplace 变换 | 第21-23页 |
| ·一些显式解 | 第23-28页 |
| ·结论和评论 | 第28-29页 |
| 3 亚指数索赔额下带随机收益的非齐泊松风险模型的破产概率 | 第29-34页 |
| ·模型的建立 | 第29-31页 |
| ·随机收益 | 第29-30页 |
| ·相关的结果 | 第30-31页 |
| ·几个引理 | 第31页 |
| ·主要定理 | 第31-34页 |
| 4 强亚指数索赔额下的更新风险模型有限时间破产概率 | 第34-40页 |
| ·模型介绍 | 第34-35页 |
| ·主要定理 | 第35-36页 |
| ·定理的证明 | 第36-40页 |
| 5 索赔服从强亚指数族下复合泊松风险模型中有限时间的破产前破产瞬时盈余的联合分布 | 第40-46页 |
| ·简介 | 第40-43页 |
| ·主要结果 | 第43-46页 |
| 6 亚指数索赔下相依风险模型中的有限时间的破产概率 | 第46-48页 |
| ·模型的介绍 | 第46-47页 |
| ·主要结论 | 第47-48页 |
| 7 总结与展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52页 |
