基于压力测试的我国股份制商业银行流行性风险度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究目的与意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 2 流动性风险管理的理论基础 | 第17-25页 |
| ·核心概念的界定 | 第17-18页 |
| ·股份制商业银行 | 第17页 |
| ·流动性风险 | 第17-18页 |
| ·压力测试 | 第18页 |
| ·流动性风险管理的相关理论 | 第18-22页 |
| ·资产管理理论 | 第19页 |
| ·负债管理理论 | 第19-20页 |
| ·资产负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第21-22页 |
| ·流动性风险的管理方法 | 第22-24页 |
| ·压力测试的方法 | 第22-23页 |
| ·压力测试的流程 | 第23-24页 |
| ·压力测试的应用 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 我国股份制商业银行流动性风险的分析 | 第25-35页 |
| ·股份制商业银行流动性风险的现状及特征 | 第25-26页 |
| ·股份制商业银行流动性风险的现状 | 第25页 |
| ·股份制商业银行流动性风险的特征 | 第25-26页 |
| ·股份制商业银行流动性风险的分类及影响因素 | 第26-33页 |
| ·股份制商业银行流动性风险的分类 | 第26-27页 |
| ·股份制商业银行流动性风险的影响因素 | 第27-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 4 我国股份制商业银行流动性风险的度量 | 第35-47页 |
| ·压力测试模型的变量筛选 | 第35-39页 |
| ·变量释义 | 第35页 |
| ·灰色关联度分析 | 第35-39页 |
| ·压力测试模型的构建 | 第39-42页 |
| ·变量选取 | 第39页 |
| ·压力测试模型的构建 | 第39-42页 |
| ·相关性压力测试的实证研究 | 第42-43页 |
| ·相关性压力测试的操作步骤 | 第42页 |
| ·相关性压力测试的情景设定 | 第42页 |
| ·相关性压力测试的执行 | 第42-43页 |
| ·蒙特卡洛模拟压力测试的实证研究 | 第43-45页 |
| ·蒙特卡洛模拟压力测试的操作步骤 | 第43-44页 |
| ·蒙特卡洛模拟压力测试的情景设定 | 第44页 |
| ·蒙特卡洛模拟压力测试的执行 | 第44-45页 |
| ·相关性和蒙特卡洛模拟压力测试实证结果比较分析 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 5 完善流动性风险压力测试的建议 | 第47-51页 |
| ·合理构建压力测试的模型 | 第47-48页 |
| ·建立高质量的压力测试数据库 | 第47页 |
| ·科学设定压力测试的情景 | 第47页 |
| ·构建有效的压力测试模型 | 第47-48页 |
| ·合理运用压力测试的结果 | 第48-49页 |
| ·大力发展中间业务 | 第48页 |
| ·优化存款同贷款的流动性相匹配 | 第48-49页 |
| ·建立有效的存款保险制度 | 第49页 |
| ·推广压力测试的建议 | 第49-50页 |
| ·提前制定保障性措施 | 第49页 |
| ·规范压力测试的标准 | 第49页 |
| ·披露压力测试的相关内容 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
