中国开放式股票基金投资绩效持续性的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外学者研究的文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内学者研究的文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16-17页 |
| ·本文的创新 | 第17-18页 |
| 1 基金投资绩效持续性研究理论基础 | 第18-23页 |
| ·基金投资绩效持续性的假说 | 第18-19页 |
| ·股票惯性现象假说 | 第18页 |
| ·数据质量问题假说 | 第18-19页 |
| ·基金绩效评价相关基础理论 | 第19-23页 |
| ·现代投资组合理论 | 第19-20页 |
| ·资本资产定价理论 | 第20-21页 |
| ·套利定价模型 | 第21页 |
| ·有效市场理论 | 第21-23页 |
| 2 基金投资绩效持续性研究方法设计 | 第23-33页 |
| ·基金投资绩效评估指标 | 第23-25页 |
| ·基金绝对收益水平 | 第23页 |
| ·Sharp 指数 | 第23-24页 |
| ·Treynor 指数 | 第24页 |
| ·Jensen 指数 | 第24-25页 |
| ·基金投资绩效指标的确定 | 第25页 |
| ·研究方法的确定 | 第25-27页 |
| ·横截面回归法 | 第25-26页 |
| ·列联表法 | 第26-27页 |
| ·基金样本及研究数据的确定 | 第27-33页 |
| ·基金研究样本的确定 | 第27-31页 |
| ·数据来源及处理 | 第31-33页 |
| 3 基金投资绩效持续性实证研究 | 第33-40页 |
| ·横截面回归法对基金投资绩效持续性实证研究 | 第33-39页 |
| ·风险系数β的计算 | 第33-35页 |
| ·考察期为三个月 | 第35-36页 |
| ·考察期为六个月 | 第36-37页 |
| ·考察期为十二个月 | 第37-39页 |
| ·列联表法对基金投资绩效持续性的实证研究 | 第39-40页 |
| 4 研究结论与建议 | 第40-43页 |
| ·研究结论 | 第40-41页 |
| ·建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录 | 第47-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
