| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·本文的研究方法和框架 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法 | 第12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第13-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第13页 |
| ·本文的不足 | 第13-14页 |
| 1 商业银行流动性风险压力测试的理论分析 | 第14-20页 |
| ·商业银行流动性风险理论 | 第14-15页 |
| ·商业银行流动性风险的概念和特征 | 第14页 |
| ·流动性风险度量理论 | 第14-15页 |
| ·商业银行压力测试理论 | 第15-18页 |
| ·压力测试概念的提出 | 第15页 |
| ·商业银行流动性压力测试的主要方法 | 第15-17页 |
| ·商业银行压力测试流程 | 第17-18页 |
| ·压力测试与 VaR、FSIs 的比较 | 第18-20页 |
| ·压力测试与在险价值（VaR）的比较 | 第18-19页 |
| ·压力测试与金融稳定指标（FSIs）的比较 | 第19-20页 |
| 2 中国商业银行流动性压力测试实证分析 | 第20-33页 |
| ·中国商业银行流动性风险现状分析 | 第20-24页 |
| ·业银行存贷比逐渐下降，绝对值仍然很高 | 第20-21页 |
| ·存贷款的期限结构失衡 | 第21-22页 |
| ·商业银行资本充足率高、不良贷款率低但数额巨大 | 第22-24页 |
| ·流动性风险集中程度高 | 第24页 |
| ·最差情景法 | 第24-25页 |
| ·流动性压力测试模型构建 | 第25-28页 |
| ·压力测试风险因子的选择 | 第25-28页 |
| ·商业银行流动性测试模型 | 第28页 |
| ·实施商业银行流动性压力测试 | 第28-33页 |
| ·流动性压力测试情景设计 | 第28-30页 |
| ·执行商业银行流动性压力测试 | 第30-31页 |
| ·商业银行流动性压力测试实证结果分析 | 第31-33页 |
| 3 建立和完善中国商业银行流动性风险压力测试的政策建议 | 第33-37页 |
| ·中国商业银行流动性风险压力测试的制约因素 | 第33-35页 |
| ·压力测试体系不健全 | 第33页 |
| ·压力测试技术不成熟 | 第33-34页 |
| ·压力测试方法认可度不高 | 第34-35页 |
| ·中国商业银行流动性风险压力测试面临的主要挑战 | 第35-36页 |
| ·系统性流动性压力测试模型问题 | 第35页 |
| ·单个金融机构向系统压力测试转化的问题 | 第35页 |
| ·压力测试第二轮冲击（反馈冲击）模型的研究问题 | 第35-36页 |
| ·建立完善商业银行流动性风险压力测试的建议 | 第36-37页 |
| ·尽快建立和完善压力测试制度和管理体系 | 第36页 |
| ·不断完善压力测试技术 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |