| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| ·研究意义和背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-9页 |
| ·创新与不足 | 第9-10页 |
| 第二章 商业银行市场风险压力测试理论概述 | 第10-17页 |
| ·商业银行市场风险的基本概念 | 第10-11页 |
| ·商业内部银行资本充足性的计量方法 | 第11-13页 |
| ·我国商业银行市场风险压力测试技术方法的历史发展过程 | 第13-14页 |
| ·商业银行市场风险压力测试的概念和流程方法 | 第14-17页 |
| ·商业银行市场风险压力测试概念 | 第14页 |
| ·商业银行市场风险压力测试的假设情景选择 | 第14-15页 |
| ·商业银行市场风险压力测试的目标 | 第15页 |
| ·商业银行市场风险压力测试流程 | 第15-17页 |
| 第三章 富滇银行利率风险压力测试实证分析 | 第17-27页 |
| ·我国市场利率的历史基本走势分析 | 第17-18页 |
| ·商业银行利率风险压力测试模型的构建 | 第18-25页 |
| ·商业银行利率风险压力测试分析的拟模型 | 第19页 |
| ·商业银行利率风险压力测试分析的恒等式模型 | 第19-20页 |
| ·已有利率风险压力测试的重定价缺口模型具体内容 | 第20-23页 |
| ·已有重定价缺口模型的缺陷 | 第23-25页 |
| ·富滇银行利率风险压力测试模型计算结果与分析 | 第25-26页 |
| ·富滇银行市场风险压力测试改进的模型 | 第25-26页 |
| ·富滇银行市场风险压力测试模型改进前后的对比分析 | 第26页 |
| ·富滇银行利率风险压力测试改进模型的制约因素分析 | 第26-27页 |
| ·情景假设在实际生活中的小概率性质 | 第26页 |
| ·富滇银行利率风险受其他宏观经济因素的影响 | 第26-27页 |
| 第四章 富滇银行汇率风险压力测试实证分析 | 第27-35页 |
| ·人民币兑美元和港币的历史走势分析 | 第27-31页 |
| ·人民币兑美元汇率的历史走势分析 | 第27-30页 |
| ·人民币兑港币汇率的历史走势分析 | 第30-31页 |
| ·商业银行汇率风险压力测试模型的构建 | 第31页 |
| ·商业银行汇率风险分析的拟模型 | 第31页 |
| ·商业银行汇率风险分析的恒等式模型 | 第31页 |
| ·富滇银行汇率风险压力测试模型计算结果与分析 | 第31-35页 |
| ·富滇银行汇率风险压力测试采用的模型 | 第31-33页 |
| ·富滇银行汇率风险压力测试的结果与对比分析 | 第33-35页 |
| 第五章 富滇银行市场风险压力测试总结和管理改进措施 | 第35-37页 |
| ·富滇银行市场风险压力测试的总结 | 第35页 |
| ·富滇银行管理层对压力测试方面的正确引导和监管 | 第35页 |
| ·富滇银行市场风险压力测试模型的推广 | 第35页 |
| ·富滇银行市场风险管理的改进措施 | 第35-37页 |
| ·富滇银行风险监管的综合考虑 | 第35-36页 |
| ·富滇银行的风险管理人才储备建设 | 第36页 |
| ·富滇银行全面风险管理信息系统的建设 | 第36页 |
| ·富滇银行加强内部交流和外部合作 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |