| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-20页 |
| ·论文的研究背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·相关问题的提出 | 第13-16页 |
| ·本文的主要研究内容和结构 | 第16-20页 |
| 第二章 预备知识 | 第20-30页 |
| ·随机积分,伊藤过程 | 第20-24页 |
| ·信息集,σ-代数,滤子 | 第20-21页 |
| ·布朗运动 | 第21页 |
| ·可料过程 | 第21-22页 |
| ·随机积分 | 第22-23页 |
| ·伊藤过程 | 第23-24页 |
| ·半鞅 | 第24-30页 |
| ·条件数学期望 | 第24页 |
| ·条件数学期望的性质 | 第24-25页 |
| ·鞅 | 第25页 |
| ·半鞅 | 第25-26页 |
| ·分数布朗运动 | 第26-30页 |
| 第三章 对带有跳跃与微观结构噪声的高频数据的积分协变差的估计 | 第30-46页 |
| ·引言 | 第30-32页 |
| ·准备工作 | 第32-34页 |
| ·模型假定 | 第32-33页 |
| ·一些记号 | 第33-34页 |
| ·主要结果 | 第34-37页 |
| ·模拟结果 | 第37-38页 |
| ·结论 | 第38-42页 |
| ·技术证明 | 第42-46页 |
| 第四章 关于积分波动率在时间具有内生性时的估计 | 第46-62页 |
| ·引言 | 第46-48页 |
| ·准备工作 | 第48-51页 |
| ·模型假定 | 第48-49页 |
| ·时间内生性的影响 | 第49-50页 |
| ·跳跃 | 第50-51页 |
| ·主要结论 | 第51-54页 |
| ·阈值二阶变差 | 第51-52页 |
| ·一致性 | 第52页 |
| ·中心极限定理 | 第52-54页 |
| ·模拟研究 | 第54-55页 |
| ·结论 | 第55-58页 |
| ·技术证明 | 第58-62页 |
| 第五章 关于自权重积分交叉波动率的估计 | 第62-84页 |
| ·引言 | 第62-65页 |
| ·假设 | 第65-66页 |
| ·主要结果 | 第66-69页 |
| ·模拟研究 | 第69-71页 |
| ·技术证明 | 第71-84页 |
| 第六章 关于资产价格驱动过程的检验 | 第84-104页 |
| ·引言 | 第84-86页 |
| ·准备工作及模型假定 | 第86-87页 |
| ·检验统计量 | 第87-89页 |
| ·模拟研究 | 第89-92页 |
| ·容量的评定 | 第89-91页 |
| ·关于功效的评价 | 第91-92页 |
| ·真实数据分析 | 第92-94页 |
| ·讨论 | 第94-95页 |
| ·证明 | 第95-104页 |
| 第七章 总结与展望 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-116页 |
| 完成的工作 | 第116-118页 |
| 个人简历 | 第118-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |