| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| ·论文研究的背景 | 第14-16页 |
| ·模型估计和预测的需求 | 第14-15页 |
| ·统计数据的累积与发展 | 第15-16页 |
| ·模型的创新与计算技术的发展 | 第16页 |
| ·问题的提出与研究的意义 | 第16-18页 |
| ·问题的提出 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·相关领域的国内外研究现状 | 第18-25页 |
| ·混频数据转换 | 第19-20页 |
| ·分布滞后模型 | 第20-21页 |
| ·混频数据模型 | 第21-25页 |
| ·论文的主要创新与结构安排 | 第25-28页 |
| ·本文的主要创新 | 第25-26页 |
| ·论文的结构与内容 | 第26-28页 |
| 第2章 混频数据模型及其估计方法 | 第28-40页 |
| ·MIDAS 回归模型 | 第28-32页 |
| ·基础 MIDAS 回归模型 | 第29-31页 |
| ·MIDAS 回归模型的扩展 | 第31-32页 |
| ·非线性 MIDAS 模型 | 第32-36页 |
| ·结合非线性计量模型的非线性 MIDAS 模型 | 第32-35页 |
| ·其他类别的非线性 MIDAS 模型 | 第35-36页 |
| ·混频向量自回归模型 | 第36-40页 |
| ·MF-VAR 模型 | 第36-37页 |
| ·结合因子模型的 MF-VAR 模型 | 第37-38页 |
| ·BMF-VAR 模型 | 第38-40页 |
| 第3章 中国宏观经济总量的实时预报与短期预测 | 第40-58页 |
| ·MIDAS 预测模型简介 | 第41-44页 |
| ·基础的 MIDAS(m, K) 模型 | 第41页 |
| ·h 步向前预测的 MIDAS(m, K, h) 模型 | 第41-43页 |
| ·h 步向前预测的 MIDAS(m, K, h)-AR(p) 模型 | 第43-44页 |
| ·多元混频数据预测模型 | 第44页 |
| ·MIDAS 预测模型对我国宏观经济总量预测的实证研究 | 第44-56页 |
| ·基准模型和混频数据描述 | 第44-46页 |
| ·单变量 MIDAS 预测模型的估计和预测 | 第46-52页 |
| ·多变量 MIDAS 预测模型的估计和预测 | 第52-56页 |
| ·中国宏观经济总量实时预报和短期预测的经验结论与展望 | 第56-58页 |
| 第4章 MF-VAR 模型的应用与比较研究 | 第58-84页 |
| ·混频向量自回归预测模型 | 第59-61页 |
| ·MF-VAR 模型简介 | 第59-60页 |
| ·MF-VAR 模型的状态空间表示 | 第60-61页 |
| ·MF-VAR 模型的估计和预测方法 | 第61页 |
| ·基于大量月度指标的 MF-VAR 预测模型的实证研究 | 第61-74页 |
| ·指标的选取与数据的处理 | 第62-65页 |
| ·MF-VAR 模型结合景气指数的实时预报和短期预测 | 第65-67页 |
| ·大量月度指标预测实际 GDP 增长率中的比较分析 | 第67-71页 |
| ·MF-VAR 模型对 GDP 增长率的组合预测 | 第71-74页 |
| ·两类混频数据预测模型的比较研究 | 第74-84页 |
| ·MIDAS 和 MF-VAR 模型对实际 GDP 增长率的实时预报和短期预测 | 第74-79页 |
| ·MIDAS 和 MF-VAR 模型对实际 GDP 增长率的组合预测 | 第79-83页 |
| ·两类混频数据模型比较分析的结论与政策启示 | 第83-84页 |
| 第5章 因子混频数据模型的研究与应用 | 第84-100页 |
| ·结合单频静态因子模型的混频数据预测模型 | 第85-89页 |
| ·单频静态月度因子模型 | 第85-86页 |
| ·结合因子变量的 MF-VAR 类模型 | 第86-88页 |
| ·结合因子变量的 MIDAS 类模型 | 第88-89页 |
| ·结合单频因子的混频数据预测模型的实证研究 | 第89-99页 |
| ·变量选取与数据说明 | 第89页 |
| ·因子个数的确定与单频因子模型的估计 | 第89-91页 |
| ·结合单频因子模型的混频数据的有效性和适用性分析 | 第91-96页 |
| ·实际 GDP 增长率的实时预报和短期预测 | 第96-99页 |
| ·结合单频因子模型的混频数据预测模型的结论与展望 | 第99-100页 |
| 第6章 中国货币—产出的混频协整分析 | 第100-110页 |
| ·货币—产出研究的文献回顾 | 第101-103页 |
| ·货币政策的有效性 | 第101-102页 |
| ·货币政策的非对称性 | 第102-103页 |
| ·协整混频数据抽样模型简介 | 第103-104页 |
| ·CoMIDAS 的基本形式 | 第103-104页 |
| ·CoMIDAS 模型的估计方法 | 第104页 |
| ·货币—产出混频协整分析 | 第104-109页 |
| ·变量选择与同频数据分析 | 第104-106页 |
| ·货币—产出的混频协整分析与检验 | 第106-109页 |
| ·货币—产出协整混频数据模型的经验结论与政策建议 | 第109-110页 |
| 第7章 中国经济周期的区制混频监测 | 第110-120页 |
| ·MS-MIDAS 模型 | 第111-113页 |
| ·MS-MIDAS 预测模型 | 第111-112页 |
| ·模型的估计和选择 | 第112页 |
| ·区制选择与判断 | 第112-113页 |
| ·MS-MIDAS 模型实时监测的实证研究 | 第113-119页 |
| ·模型的估计与筛选 | 第113-115页 |
| ·MSIH(2)-MIDAS 模型递归伪实时预报和监测 | 第115-117页 |
| ·MS-MIDAS 模型构建经济周期转变指数 | 第117-119页 |
| ·MS-MIDAS 模型实时监测的结论与展望 | 第119-120页 |
| 第8章 中国供需冲击的贝叶斯混频研究 | 第120-134页 |
| ·宏观经济波动中的供需冲击理论 | 第121-123页 |
| ·供需冲击的研究现状 | 第121-122页 |
| ·供需冲击理论的政策启示 | 第122-123页 |
| ·贝叶斯混频数据模型的简介 | 第123-127页 |
| ·混频向量自回归模型简介 | 第123页 |
| ·混频向量自回归模型的贝叶斯估计 | 第123-126页 |
| ·BMF-VAR 模型与其他模型的比较分析 | 第126-127页 |
| ·供需冲击的贝叶斯混频实证研究 | 第127-133页 |
| ·样本选取与数据说明 | 第128页 |
| ·BMF-VAR(1) 模型的比较分析 | 第128-130页 |
| ·我国供需冲击的 BMF-SVAR 分析 | 第130-133页 |
| ·供需驱动理论贝叶斯混频计量分析的结论与展望 | 第133-134页 |
| 结论 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-152页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第152-154页 |
| 后记 | 第154-155页 |
