| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1 绪论 | 第16-40页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第16-23页 |
| ·研究背景 | 第16-20页 |
| ·理论意义 | 第20-22页 |
| ·实践意义 | 第22-23页 |
| ·国内外文献综述 | 第23-32页 |
| ·对银行系统性风险定义的研究 | 第23-25页 |
| ·对银行系统性风险特征的研究 | 第25-26页 |
| ·基于业务联系测算银行系统性风险的研究 | 第26-28页 |
| ·基于个体贡献度测算银行系统性风险的研究 | 第28-30页 |
| ·基于金融压力指数测算银行系统性风险的研究 | 第30-31页 |
| ·国内外文献的研究评述 | 第31-32页 |
| ·研究内容、研究思路与研究方法 | 第32-34页 |
| ·本文的研究内容 | 第32-33页 |
| ·研究思路与方法 | 第33-34页 |
| ·主要工作和创新 | 第34-36页 |
| ·本文研究突破的重点 | 第34-35页 |
| ·本文研究突破的难点 | 第35页 |
| ·主要创新 | 第35-36页 |
| ·本文的基本框架 | 第36-40页 |
| ·核心概念界定 | 第36-38页 |
| ·基本框架 | 第38-40页 |
| 2 银行系统性风险的理论框架 | 第40-55页 |
| ·银行系统性风险的理论基础 | 第40-44页 |
| ·宏观金融分析与微观金融分析缺乏理论沟通 | 第40-41页 |
| ·虚拟经济和实体经济失衡与金融脆弱性 | 第41-42页 |
| ·新自由主义的不足与加强监管 | 第42-43页 |
| ·非强式有效市场假说 | 第43-44页 |
| ·宏观审慎框架的演进 | 第44-46页 |
| ·银行系统性风险的测度 | 第46-53页 |
| ·基于银行间业务联系的测算方法 | 第47页 |
| ·基于个体贡献度的测算方法 | 第47-53页 |
| ·基于金融压力指数的测算方法 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 3 我国上市银行系统性风险累积性研究 | 第55-78页 |
| ·数据、方法和指标 | 第55-59页 |
| ·数据 | 第56-57页 |
| ·方法和指标 | 第57-59页 |
| ·实证研究 | 第59-74页 |
| ·收益率序列的描述性统计特征分析 | 第59-60页 |
| ·收益率序列的相关性指标分析 | 第60-64页 |
| ·收益率序列的协方差指标分析 | 第64-69页 |
| ·收益率序列的系统性风险指数 | 第69-73页 |
| ·各项指标排名一致性的比较 | 第73-74页 |
| ·本章的研究发现、比较研究与政策启示 | 第74-76页 |
| ·本章的研究发现 | 第74-75页 |
| ·本章研究的比较分析 | 第75-76页 |
| ·本章研究的政策启示 | 第76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 4 我国上市银行系统性风险的方向研究 | 第78-92页 |
| ·数据与方法 | 第78-81页 |
| ·数据 | 第78页 |
| ·方法 | 第78-81页 |
| ·实证研究 | 第81-88页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第81页 |
| ·收益率序列的 Granger 因果性检验 | 第81-88页 |
| ·本章的研究发现、比较研究与政策启示 | 第88-90页 |
| ·本章的研究发现 | 第88-89页 |
| ·本章研究的比较分析 | 第89-90页 |
| ·本章研究的政策启示 | 第90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 5 我国上市银行系统性风险共同风险因素配置研究 | 第92-105页 |
| ·数据与方法 | 第92-93页 |
| ·数据 | 第92页 |
| ·方法：VAR 模型的方差分解 | 第92-93页 |
| ·实证研究 | 第93-102页 |
| ·收益率序列的方差分解 | 第93-100页 |
| ·对共同风险因素的动态分析 | 第100-102页 |
| ·本章的研究发现、比较研究与政策启示 | 第102-103页 |
| ·本章的研究发现 | 第102-103页 |
| ·本章研究的比较分析 | 第103页 |
| ·本章研究的政策启示 | 第103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 6 我国上市银行系统性风险的深度研究 | 第105-125页 |
| ·数据与方法 | 第105-107页 |
| ·数据 | 第105页 |
| ·方法 | 第105-107页 |
| ·实证研究 | 第107-120页 |
| ·收盘价序列的单整检验 | 第107-109页 |
| ·上市银行收盘价序列与上证综指收盘价的协整检验 | 第109-112页 |
| ·上市银行收盘价序列与工业指数收盘价的协整检验 | 第112-116页 |
| ·上市银行收盘价序列与工业指数收盘价的误差修正模型 | 第116-120页 |
| ·本章的研究发现、比较研究与政策启示 | 第120-123页 |
| ·本章的研究发现 | 第120-121页 |
| ·本章研究的比较分析 | 第121-123页 |
| ·本章研究的政策启示 | 第123页 |
| ·本章小结 | 第123-125页 |
| 7 分层构建我国上市银行系统性风险监测的指标体系 | 第125-136页 |
| ·我国上市银行系统性风险配置机制分析 | 第125-131页 |
| ·时间维度的演进分析 | 第125-128页 |
| ·截面维度的同质性分析 | 第128-131页 |
| ·分层构建我国上市银行系统性风险监测的指标体系 | 第131-134页 |
| ·累积性指标体系 | 第132-133页 |
| ·关联性指标体系 | 第133页 |
| ·风险因素分解指标体系 | 第133-134页 |
| ·顺周期性指标体系 | 第134页 |
| ·本章小结 | 第134-136页 |
| 8 总结与展望 | 第136-140页 |
| ·总结 | 第136-139页 |
| ·展望 | 第139-140页 |
| 附表 | 第140-176页 |
| 参考文献 | 第176-188页 |
| 致谢 | 第188-190页 |
| 攻读博士学位期间的学术成果 | 第190-191页 |