基于Copula-SV模型的股指期货市场与现货市场间相依结构研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第1章 绪论	第8-17页
·研究背景和研究意义	第8-11页
·文献综述	第11-14页
·研究方法和研究框架	第14-16页
·本文创新点	第16-17页
第2章 我国股指期货和现货市场随机波动率建模	第17-33页
·基本SV模型及其扩展	第17-20页
·SV模型的参数估计	第20-23页
·股指期货和现货市场的SV建模	第23-31页
·本章小结	第31-33页
第3章 Copula函数及相关理论	第33-44页
·Copula函数的定义和性质	第33-35页
·基于Copula函数的相关性测度	第35-39页
·Copula函数的参数估计方法	第39-41页
·几种常用Copula模型	第41-44页
第4章 我国股指期货与现货市场的时变相依结构分析	第44-52页
·条件边缘分布核密度估计	第44-47页
·Copula函数参数估计	第47-48页
·股指期现市场尾部相关性分析	第48-50页
·本章小结	第50-52页
第5章 总结	第52-54页
·全文总结	第52-53页
·研究展望	第53-54页
参考文献	第54-59页
附录	第59-60页