| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-12页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第5-6页 |
| ·国内外文献综述 | 第6-10页 |
| ·主要研究内容及框架结构 | 第10-11页 |
| ·可能的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 日历效应基本理论概述 | 第12-20页 |
| ·有效市场假说及其主要的市场异象 | 第12-16页 |
| ·日历效应及其行为金融学解释 | 第16-20页 |
| 第三章 沪深指数收益率的统计特征 | 第20-26页 |
| ·收益率指标的构建和取样依据 | 第20页 |
| ·收益率的周内效应特征分析 | 第20-26页 |
| 第四章 基于ARCH族模型的周内效应检验 | 第26-41页 |
| ·ARCH族模型 | 第26-29页 |
| ·收益率序列的平稳性检验和ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| ·基于修正GARCH模型的实证分析 | 第30-35页 |
| ·基于修正非对称ARCH模型的实证分析 | 第35-41页 |
| 第五章 结论 | 第41-44页 |
| ·研究结论及其解释 | 第41-42页 |
| ·相关政策建议 | 第42-43页 |
| ·不足之处及未来研究方向 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |