| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 一、研究背景及问题的提出 | 第7-8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 三、主要内容与框架 | 第9-11页 |
| 四、研究方法、创新与不足 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论及文献回顾 | 第12-26页 |
| 第一节 随机占优和Brinson绩效归因理论 | 第12-17页 |
| 一、效用理论 | 第12-14页 |
| 二、随机占优 | 第14-15页 |
| 三、Brinson绩效归因理论 | 第15-17页 |
| 第二节 Markowitz资产组合模型及其变形 | 第17-22页 |
| 一、金融风险的度量 | 第17-20页 |
| 二、Markowitz资产组合模型及其变形 | 第20-22页 |
| 第三节 文献回顾 | 第22-26页 |
| 一、资产组合理论的文献回顾 | 第22-25页 |
| 二、基金绩效评价的文献回顾 | 第25-26页 |
| 第三章 我国基金的投资绩效研究 | 第26-35页 |
| 第一节 基于随机占优理论的我国基金投资绩效分析 | 第26-31页 |
| 一、数据的选择及处理 | 第26-27页 |
| 二、基于随机占优理论的基金投资绩效实证分析 | 第27-31页 |
| 第二节 基于Brinson归因理论的我国基金投资绩效分析 | 第31-35页 |
| 一、基金层面绩效归因的实证分析 | 第31-32页 |
| 二、股票层面绩效归因的实证分析 | 第32-35页 |
| 第四章 我国基金的投资组合优化研究 | 第35-46页 |
| 第一节 现代投资组合理论的发展 | 第35-38页 |
| 第二节 我国股市投资模式的发展 | 第38-39页 |
| 第三节 基金投资组合优化的实证研究 | 第39-46页 |
| 一、数据的选择及处理 | 第39-41页 |
| 二、均值—半方差模型的优化结果 | 第41-42页 |
| 三、均值—VaR模型的优化结果 | 第42-46页 |
| 第五章 研究结论、对策建议与展望 | 第46-48页 |
| 一、研究结论 | 第46页 |
| 二、对策建议 | 第46-47页 |
| 三、研究展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |