| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·问题的提出背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-10页 |
| ·论文结构 | 第10-11页 |
| 第二章 含债务及卖空限制下的投资组合选择问题 | 第11-25页 |
| ·模型建立 | 第11-14页 |
| ·建立一个辅助问题 | 第14-15页 |
| ·辅助问题的解 | 第15-20页 |
| ·HJB方程 | 第16-18页 |
| ·粘性解 | 第18-20页 |
| ·原始问题的解 | 第20-25页 |
| 第三章 债务带跳且不允许卖空限制下的均值-方差 #19投资组合选择问题 | 第25-38页 |
| ·债务带跳的财富模型 | 第25-28页 |
| ·符号表示 | 第25页 |
| ·模型建立 | 第25-28页 |
| ·限制条件下的随机最优控制问题 | 第28-34页 |
| ·HJB方程 | 第29-32页 |
| ·粘性解 | 第32-34页 |
| ·原始问题的解 | 第34-38页 |
| 第四章 风险资产带跳且不允许卖空限制下的 #32动态资产策略选择问题 | 第38-50页 |
| ·模型建立 | 第38-40页 |
| ·限制条件下的随机最优控制问题 | 第40-46页 |
| ·HJB方程 | 第41-45页 |
| ·粘性解 | 第45-46页 |
| ·原始问题的解 | 第46-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |