上海股票市场流动性实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-13页 |
| 2. 流动性的定义及度量方法 | 第13-18页 |
| ·流动性的定义 | 第13-14页 |
| ·流动性的四维 | 第14-15页 |
| ·影响流动性的因素 | 第15-16页 |
| ·证券品种 | 第15页 |
| ·投资者的类型 | 第15-16页 |
| ·市场微观结构 | 第16页 |
| ·流动性的度量 | 第16-18页 |
| 3. 流动性指标比较研究 | 第18-37页 |
| ·流动性指标比较研究相关文献综述 | 第18-20页 |
| ·数据构造与实证设计 | 第20-21页 |
| ·数据构造 | 第20页 |
| ·实证设计 | 第20-21页 |
| ·流动性指标简介 | 第21-26页 |
| ·高频流动性指标 | 第22-23页 |
| ·低频价差指标 | 第23-25页 |
| ·低频价格影响指标 | 第25-26页 |
| ·实证结果 | 第26-36页 |
| ·截面相关系数分析 | 第26-28页 |
| ·时间序列相关分析 | 第28-30页 |
| ·面板模型分析 | 第30-34页 |
| ·Illiq_zero准确性检验 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4. 流动性与资产定价 | 第37-61页 |
| ·流动性与资产定价相关文献综述 | 第37-42页 |
| ·国外文献综述 | 第37-40页 |
| ·国内相关文献综述 | 第40-42页 |
| ·数据与样本的选择 | 第42-43页 |
| ·方法的设计及模型的提出 | 第43-47页 |
| ·模型的建立 | 第43-44页 |
| ·个股组合的构造及组合月度收益的计算 | 第44-45页 |
| ·无风险利率与市场风险溢价的计算 | 第45-46页 |
| ·SMB与HML的计算 | 第46页 |
| ·LIQ的计算 | 第46-47页 |
| ·实证方法 | 第47页 |
| ·实证结果 | 第47-61页 |
| ·描述性统计分析 | 第47-52页 |
| ·多重共线性诊断 | 第52-54页 |
| ·回归结果 | 第54-57页 |
| ·稳健性检验 | 第57-61页 |
| 5. 结论 | 第61-65页 |
| ·全文总结 | 第61-63页 |
| ·未来展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
