| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-32页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·选题来源 | 第15-16页 |
| ·研究背景 | 第16-25页 |
| ·全球石油储量变化及分布 | 第16-18页 |
| ·全球石油产量变化及分布 | 第18-20页 |
| ·全球石油消费变化及分布 | 第20-21页 |
| ·全球石油贸易态势及石油流向 | 第21-22页 |
| ·全球石油价格波动趋势 | 第22-23页 |
| ·中国石油价格安全现状 | 第23-25页 |
| ·研究设计 | 第25-31页 |
| ·总体目标 | 第25-26页 |
| ·研究内容 | 第26页 |
| ·技术路线 | 第26-28页 |
| ·结构安排 | 第28-29页 |
| ·拟创新点 | 第29-30页 |
| ·研究说明 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第二章 石油金融理论与文献综述 | 第32-49页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·石油金融学理论架构 | 第32-37页 |
| ·学科定义 | 第32-34页 |
| ·学科体系 | 第34-35页 |
| ·研究机构 | 第35-36页 |
| ·项目统计 | 第36-37页 |
| ·石油金融理论研究文献综述 | 第37-48页 |
| ·石油期货市场理论研究 | 第37-42页 |
| ·石油价格波动规律及预测研究 | 第42-45页 |
| ·石油美元理论研究 | 第45-46页 |
| ·石油汇率理论研究 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第三章 国际石油市场价格体系 | 第49-56页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·国际石油贸易中的石油价格 | 第49-51页 |
| ·国际原油及成品油作价机制 | 第51-53页 |
| ·国际原油价格作价机制 | 第51-53页 |
| ·国际成品油作价体系 | 第53页 |
| ·世界主要石油期货市场 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 基于MF-DFA 方法的石油期货市场多重分形特征研究 | 第56-83页 |
| ·引言 | 第56页 |
| ·理论基础 | 第56-59页 |
| ·分形理论 | 第56-57页 |
| ·分形市场理论 | 第57-59页 |
| ·研究方法 | 第59-63页 |
| ·Hurst 指数和R/S 分析 | 第59-60页 |
| ·多重分形过程 | 第60-61页 |
| ·多重分形消除趋势波动分析方法（MF-DFA） | 第61-63页 |
| ·MF-DFA 的算法流程图 | 第63页 |
| ·数据来源及数据描述 | 第63-69页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第69-81页 |
| ·WTI 和Brent 原油期货数据检验 | 第69-77页 |
| ·SHFE 和SGX 燃料油期货数据检验 | 第77-81页 |
| ·主要结论 | 第81-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第五章 石油期货价格波动的多重分形谱研究 | 第83-102页 |
| ·引言 | 第83页 |
| ·多重分形谱的基本原理 | 第83-86页 |
| ·局部Hǒlder 指数 | 第83-84页 |
| ·多重分形谱 | 第84-86页 |
| ·研究方法 | 第86-90页 |
| ·多重分形谱的算法 | 第86-88页 |
| ·多重分形谱参数的解释 | 第88-89页 |
| ·多重分形谱的算法流程图 | 第89-90页 |
| ·数据描述 | 第90页 |
| ·多重分析谱实证检验结果 | 第90-100页 |
| ·配分函数检验 | 第90-93页 |
| ·质量指数检验 | 第93-94页 |
| ·广义Rényi 维数检验 | 第94-97页 |
| ·多重分形谱检验 | 第97-100页 |
| ·主要结论与分析 | 第100-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 第六章 石油期货市场的价格发现功能研究 | 第102-120页 |
| ·引言 | 第102页 |
| ·期货市场价格发现功能 | 第102-106页 |
| ·期货市场价格发现功能的基本原理 | 第103-105页 |
| ·期货价格发现功能的影响因素 | 第105-106页 |
| ·研究方法 | 第106-110页 |
| ·ADF 检验 | 第106页 |
| ·协整检验 | 第106-107页 |
| ·误差修正模型 | 第107页 |
| ·脉冲响应函数 | 第107-109页 |
| ·方差分解 | 第109页 |
| ·Garbade-Silber 模型 | 第109-110页 |
| ·数据来源与描述 | 第110-111页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第111-118页 |
| ·平稳性检验结果 | 第111-112页 |
| ·E-G 协整检验结果 | 第112-113页 |
| ·误差修正模型检验结果 | 第113页 |
| ·脉冲响应函数检验结果 | 第113-115页 |
| ·方差分解模型检验结果 | 第115-117页 |
| ·Garbade-Sillber 模型检验结果 | 第117-118页 |
| ·主要结论 | 第118-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 第七章 国际石油期货市场间的信息溢出实证研究 | 第120-128页 |
| ·引言 | 第120页 |
| ·理论基础 | 第120-121页 |
| ·研究设计 | 第121-123页 |
| ·研究思路 | 第121页 |
| ·研究数据 | 第121-122页 |
| ·研究步骤 | 第122-123页 |
| ·研究方法 | 第123-124页 |
| ·实证结果与分析 | 第124-127页 |
| ·本章小结 | 第127-128页 |
| 第八章 中国石油期货市场建设的政策研究 | 第128-132页 |
| ·引言 | 第128页 |
| ·中国石油期货交易的历史回顾 | 第128页 |
| ·中国建设石油期货市场的重要意义 | 第128-130页 |
| ·发展中国石油期货市场的政策建议 | 第130-132页 |
| 第九章 全文总结 | 第132-135页 |
| ·主要创新点 | 第132-133页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-144页 |
| 致谢 | 第144-145页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第145-147页 |
| 附录一 MF-DFA 方法的 Matlab 程序 | 第147-149页 |
| 附录二 多重分形谱模型的 Matlab 程序 | 第149-151页 |
| 附录三 NYMEX WTI 原油期货和现货价格的部分数据 | 第151-157页 |
| 附录四 IPE Brent 原油期货和现货价格的部分数据 | 第157-163页 |
| 附录五 SHFE 180cst 燃料油期货和现货价格的部分数据 | 第163-169页 |
| 附录六 SGX 180cst 燃料油价格的部分数据 | 第169-176页 |
