金融市场稳定性的判别与度量

中文摘要	第1-13页
Abstract	第13-17页
第一章 绪论	第17-41页
·研究背景和意义	第17-24页
·国内外研究述评	第24-37页
·金融市场效率	第24-32页
·金融市场稳定	第32-37页
·拟解决的关键问题	第37-38页
·研究思路、研究内容与研究方法	第38-40页
·研究思路	第38-39页
·研究内容与方法	第39-40页
·主要创新点	第40-41页
第二章 金融市场稳定的内涵	第41-51页
·金融市场的界定	第41-43页
·金融市场稳定的定义	第43-48页
·基于不稳定视角的定义	第43-46页
·基于稳定视角的定义	第46-48页
·金融市场的稳定与效率	第48-51页
第三章 金融市场稳定与宏观效率的刻画	第51-79页
·金融市场稳定与宏观效率检验的关系	第51-52页
·金融市场宏观效率的检验方法	第52-53页
·金融市场宏观效率的实证分析	第53-58页
·基于游程检验和符号检验的判别	第54-55页
·基于序列相关性检验的判别	第55-57页
·基于单位根检验的判别	第57-58页
·金融市场宏观效率的财政政策影响分析	第58-71页
·财政政策影响市场效率的作用机理	第59-62页
·财政政策影响市场效率的检验设计	第62-63页
·财政政策影响市场效率的实证分析	第63-71页
·金融市场宏观效率的货币政策影响分析	第71-78页
·货币政策影响市场效率的研究现状	第71-74页
·货币政策影响市场效率的检验设计	第74-75页
·货币政策影响市场效率的实证分析	第75-78页
·小结	第78-79页
第四章 金融市场稳定与微观效率的刻画	第79-105页
·金融市场稳定与微观效率收敛的关系	第79-80页
·金融市场微观效率收敛的度量方法	第80-86页
·金融市场微观效率的测度模型	第80-83页
·金融市场微观效率的Bootstrap纠偏方法	第83-85页
·金融市场微观效率的收敛性检验模型	第85-86页
·金融市场微观效率收敛的实证判别	第86-103页
·金融市场微观效率测度模型选择	第87-90页
·金融市场微观效率实证度量	第90-97页
·金融市场微观效率收敛性分析	第97-103页
·金融市场微观效率实证结果的稳健性分析	第103页
·小结	第103-105页
第五章 金融市场稳定的定义与检验	第105-121页
·金融市场稳定的新定义	第105-106页
·金融市场稳定的检验——基于分位数回归	第106-109页
·金融市场稳定的检验原理	第106-107页
·金融市场稳定检验的关键方法	第107-109页
·金融市场稳定检验的系统性冲击选择	第109-111页
·金融市场稳定的实证检验	第111-119页
·金融市场稳定检验的数据选取及其基本统计分析	第111-112页
·金融市场稳定检验的实证结果	第112-117页
·金融市场稳定检验的稳健性分析	第117-119页
·小结	第119-121页
第六章 金融市场稳定的度量指标	第121-139页
·金融市场稳定指数的构建原理与步骤	第121-123页
·金融市场稳定指数的系统性冲击选择	第123-125页
·金融市场稳定指数的有效性	第125-128页
·基于收益的金融市场稳定指数的有效性	第126-127页
·基于波动率的金融市场稳定指数的有效性	第127-128页
·金融稳定指数的稳健性	第128-129页
·系统性因子代表指标选择的稳健性	第128页
·系统性因子获得模型选择的稳健性	第128-129页
·中国金融市场稳定的演化规律	第129-130页
·世界各国金融市场稳定指数的实证对比	第130-137页
·世界代表性国家的选择	第130-133页
·基于收益的世界金融市场稳定指数对比	第133-135页
·基于波动率的世界金融市场稳定指数对比	第135-137页
·小结	第137-139页
第七章 金融市场关键参与者的识别	第139-151页
·基于金融市场稳定指数的识别	第139-142页
·基于复杂网络的识别	第142-150页
·金融网络及其特征	第142-147页
·金融网络中的冲击传播模型	第147-149页
·金融网络中节点的重要度	第149-150页
·小结	第150-151页
结论	第151-155页
参考文献	第155-179页
攻读学位期间取得的研究成果	第179-181页
致谢	第181-183页
个人简况及联系方式	第183-187页