上证综指时间序列模型拟合实证研究及应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究课题的意义 | 第8-9页 |
| ·研究目标的选择 | 第9-10页 |
| ·研究方法的选择 | 第10-11页 |
| ·理论基础及在中国的适用性 | 第11-12页 |
| 第二章 上证综指时间序列的平稳性 | 第12-13页 |
| ·图形分析 | 第12页 |
| ·描述统计分析 | 第12-13页 |
| 第三章 数据预处理 | 第13-15页 |
| ·对数化处理 | 第13页 |
| ·基本特性判断 | 第13-15页 |
| 第四章 建立模型 | 第15-19页 |
| ·模型识别 | 第15页 |
| ·模型定阶 | 第15-16页 |
| ·参数估计 | 第16-17页 |
| ·适应性检验 | 第17-19页 |
| 第五章 预测试验 | 第19-21页 |
| ·修正预测数据 | 第19-20页 |
| ·验证预测效果 | 第20-21页 |
| 第六章 模型应用 | 第21-29页 |
| ·投机策略设计 | 第21页 |
| ·上证综指ETF高频交易策略 | 第21页 |
| ·上证综指期权投机策略 | 第21页 |
| ·套利策略设计 | 第21-23页 |
| ·统计套利的多空策略 | 第22页 |
| ·定向增发套利的对冲策略 | 第22页 |
| ·大宗交易套利策略 | 第22-23页 |
| ·上证综指ETF与其它ETF的套利 | 第23页 |
| ·套保策略设计 | 第23-29页 |
| ·基本原理 | 第23-24页 |
| ·策略分类 | 第24-25页 |
| ·套保流程 | 第25-29页 |
| ·对市场走势进行分析和判断 | 第25页 |
| ·进行系统性风险测量并确定是否进行套保 | 第25页 |
| ·选择套保方向 | 第25页 |
| ·指定套保对象 | 第25-26页 |
| ·选择套保目标 | 第26页 |
| ·确定套保期限及选择期货合约 | 第26页 |
| ·确定最优套保比例 | 第26页 |
| ·根据套期保值比率H计算期货合约数量 | 第26-27页 |
| ·执行期货合约交易 | 第27页 |
| ·动态调整 | 第27页 |
| ·保证金管理 | 第27-28页 |
| ·风险控制 | 第28页 |
| ·结束套保 | 第28-29页 |
| 第七章 结论 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30-31页 |
| 附图 | 第31-40页 |
