| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 引言 | 第11-23页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-21页 |
| ·时间序列方法发展和现状 | 第13-18页 |
| ·小波理论的发展和现状 | 第18-20页 |
| ·CPI预测研究综述 | 第20-21页 |
| ·本文的结构 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 2. 时间序列模型 | 第23-39页 |
| ·确定性时间序列分析方法 | 第23-28页 |
| ·时间序列的构成 | 第23页 |
| ·指数平滑法及Holt-Winters模型 | 第23-28页 |
| ·随机性时间序列分析方法 | 第28-38页 |
| ·时间序列的预处理方法 | 第28-30页 |
| ·ARIMA模型 | 第30-35页 |
| ·条件异方差模型 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 3. 小波理论 | 第39-49页 |
| ·小波理论发展 | 第39-41页 |
| ·傅里叶分析 | 第39-40页 |
| ·短时傅里叶变换 | 第40页 |
| ·小波分析提出 | 第40-41页 |
| ·小波变换 | 第41-44页 |
| ·连续小波变换 | 第41-44页 |
| ·小波多分辨分析 | 第44-48页 |
| ·多分辨分析的定义 | 第44-45页 |
| ·信号的多层分解和重构 | 第45-46页 |
| ·小波算法 | 第46-47页 |
| ·小波函数和分解层数的选择 | 第47-48页 |
| ·小波预测 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 4. CPI的经济特征的实证研究 | 第49-56页 |
| ·CPI指数的概念和编制方法 | 第49-50页 |
| ·CPI走势的经济分析 | 第50-51页 |
| ·基础性产品价格的波动 | 第50页 |
| ·货币供给量 | 第50-51页 |
| ·国际大宗商品价格变动 | 第51页 |
| ·MPI、PPI对CPI传导情况分析 | 第51-56页 |
| ·定性分析 | 第51-52页 |
| ·传导系数分析 | 第52-53页 |
| ·基于VAR模型的脉冲响应函数分析 | 第53-56页 |
| 5. CPI预测的实证研究 | 第56-74页 |
| ·实证的研究方法 | 第56-58页 |
| ·实证的研究思路 | 第56页 |
| ·数据的选取 | 第56-57页 |
| ·模型预测结果的评价标准 | 第57-58页 |
| ·传统方法预测 | 第58-62页 |
| ·基于Holt-Winters模型的预测 | 第58-60页 |
| ·基于ARIMA模型的预测 | 第60-62页 |
| ·基于小波分析的预测方法 | 第62-70页 |
| ·小波分解 | 第62页 |
| ·基于Holt-Winters模型的近似和细节数据的预测 | 第62-67页 |
| ·基于ARMA(GARCH)的近似和细节数据的预测 | 第67-70页 |
| ·预测结果的比较和评价 | 第70-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 6. 结论 | 第74-76页 |
| ·本文的主要研究结果 | 第74-75页 |
| ·有待进一步改进的问题 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 附录 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第82页 |