| 第一章 问题的提出 | 第1-13页 |
| 第一节 写作的动机 | 第6-8页 |
| 第二节 传统模型框架的回顾 | 第8-13页 |
| 2．1 完美资本市场 | 第8-9页 |
| 2．2 有效资本市场 | 第9-10页 |
| 2．3 股票市场价格行为的高斯假设 | 第10-11页 |
| 2．4 再次回顾模型 | 第11-13页 |
| 第二章 相关研究理论及文献的评述 | 第13-22页 |
| 第一节 金融中的分形时间序列 | 第13-16页 |
| 第二节 列维（Levy）分布——分形分布 | 第16-20页 |
| 2．1 稳定分布／分形分布 | 第17-19页 |
| 2．2 Levy分布和市场行为 | 第19-20页 |
| 第三节 相关文献的回顾 | 第20-22页 |
| 第三章 实证研究及结论分析 | 第22-48页 |
| 第一节 重标定域分析（R／S分析） | 第22-29页 |
| 1．1 背景 | 第22-23页 |
| 1．2 R／S方法 | 第23-25页 |
| 1．3 Hurst指数的解释 | 第25-26页 |
| 1．4 R／S方法的不足 | 第26-28页 |
| 1．5 R／S分析的能力 | 第28-29页 |
| 第二节 上证指数的实证分析 | 第29-35页 |
| 2．1 数据选取（上证A股） | 第29-30页 |
| 2．2 分析结果 | 第30-33页 |
| 2．3 稳定性分析 | 第33-34页 |
| 2．4 结论 | 第34-35页 |
| 第三节 深圳成分A股指数的实证分析 | 第35-41页 |
| 3．1 数据选取（深证成分A股） | 第35页 |
| 3．2 分析结果 | 第35-39页 |
| 3．3 稳定性分析 | 第39-40页 |
| 3．4 结论 | 第40-41页 |
| 第四节 中国股票市场同美国股票市场的对比分析 | 第41-45页 |
| 4．1 Dow-Jones工业平均指数的R／S分析 | 第41-43页 |
| 4．2 DJIA之Hurst指数的稳定性分析 | 第43-44页 |
| 4．3 中国股票市场同美国股票市场的对比分析 | 第44-45页 |
| 第五节 更一般的结论 | 第45-48页 |
| 第四章 周期图模型的建立及实证分析 | 第48-70页 |
| 第一节 市场的稳定性 | 第48-49页 |
| 第二节 周期图概念 | 第49-54页 |
| 2．1 功率谱密度函数 | 第50-52页 |
| 2．2 功率谱的周期图估计 | 第52-54页 |
| 第三节 周期图模型的建立 | 第54-62页 |
| 3．1 白噪声情况 | 第55-60页 |
| 3．2 色噪声情况 | 第60-62页 |
| 第四节 上证A股指数的周期图分析 | 第62-66页 |
| 第五节 深证成分A股指数的周期图分析 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 后记 | 第72页 |