| 第一章 绪论 | 第1-37页 |
| ·本论文研究的实际背景 | 第17-24页 |
| ·国内外相关的理论研究现状 | 第24-34页 |
| ·本论文的研究内容与主要贡献 | 第34-37页 |
| 第二章 电力系统短期发电边际成本概率学估计的近似方法 | 第37-49页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·发电系统有效容量概率分布和系统失负荷概率LOLP的计算 | 第38-40页 |
| ·系统的边际发电单元及其概率计算 | 第40-41页 |
| ·系统边际发电成本的概率密度与分布函数 | 第41-42页 |
| ·燃料价格不确定性的计入 | 第42-43页 |
| ·算例分析 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第三章 电力系统短期发电边际成本概率学预测的精确方法 | 第49-67页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·发电系统有效容量概率分布的离散表示 | 第50-51页 |
| ·系统边际运行成本的概率学估计 | 第51-54页 |
| ·系统边际缺电成本的概率学估计 | 第54-56页 |
| ·系统发电边际成本概率学估计的精确方法 | 第56-58页 |
| ·与英国发电上网定价方法的简单比较 | 第58-59页 |
| ·发电机组暂态强迫停运率的考虑 | 第59-60页 |
| ·负荷预测不确定性的考虑 | 第60-61页 |
| ·算例分析 | 第61-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第四章 期货与期权理论及其在电力市场中的应用概述 | 第67-87页 |
| ·引言 | 第67-68页 |
| ·期货与期权理论概述 | 第68-79页 |
| ·电力市场中的远期与期权合同交易 | 第79-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第五章 电力市场远期合同的功能模拟及交易决策方法研究 | 第87-97页 |
| ·引言 | 第87-88页 |
| ·用户与电力公司之间的远期合同交易模型 | 第88-91页 |
| ·独立发电厂(IPP)与电力公司之间的远期合同交易模型 | 第91-93页 |
| ·算例分析 | 第93-95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| 第六章 适合我国国情的可选择电力远期合同的风险定价模型 | 第97-112页 |
| ·引言 | 第97-99页 |
| ·用户与电力公司之间的可选择远期合同风险建模 | 第99-101页 |
| ·独立发电厂(IPP)与电力公司之间的可选择远期合同风险建模 | 第101-104页 |
| ·算例分析 | 第104-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第七章 考虑用户需求不确定性的可选择远期合同模型 | 第112-124页 |
| ·引言 | 第112-113页 |
| ·可选择远期合同描述 | 第113-114页 |
| ·确定合同参数的理论模型 | 第114-118页 |
| ·算例分析 | 第118-122页 |
| ·本章小结 | 第122-124页 |
| 第八章 基于现货电价不确定性的的可选择远期合同模型 | 第124-135页 |
| ·引言 | 第124-125页 |
| ·可选择远期合同风险定价模型 | 第125-131页 |
| ·算例分析 | 第131-133页 |
| ·本章小结 | 第133-135页 |
| 第九章 考虑差价合同的发电市场决策模型研究 | 第135-155页 |
| ·引言 | 第135-136页 |
| ·发电市场的Nash均衡模型 | 第136-143页 |
| ·发电商在发电现货市场和差价合同市场中的行为策略 | 第143-146页 |
| ·算例分析 | 第146-153页 |
| ·本章小结 | 第153-155页 |
| 第十章 全文总结与展望 | 第155-160页 |
| 参考文献 | 第160-174页 |
| 致谢 | 第174-175页 |
