非公开增发公告效应影响因素的实证分析--来自沪、深A股上市公司的经验数据
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第9-10页 |
| ·可能创新与局限性 | 第10-12页 |
| ·可能创新 | 第10页 |
| ·局限性 | 第10-12页 |
| 第2章 非公开增发概述与文献回顾 | 第12-26页 |
| ·非公开增发概述 | 第12-17页 |
| ·理论回顾和文献综述 | 第17-24页 |
| ·国外文献综述 | 第17-21页 |
| ·国内文献综述 | 第21-24页 |
| ·研究评述 | 第24-26页 |
| 第3章 研究假设及模型建立 | 第26-34页 |
| ·研究假设 | 第26-28页 |
| ·样本来源与数据选取 | 第28-29页 |
| ·事件研究法 | 第29-32页 |
| ·事件日、事件窗的确定 | 第29-30页 |
| ·正常收益、异常收益的度量与检验 | 第30-32页 |
| ·回归模型设计 | 第32-34页 |
| ·解释变量定义 | 第32-33页 |
| ·模型提出 | 第33-34页 |
| 第4章 研究结果与分析 | 第34-51页 |
| ·描述性统计 | 第34-36页 |
| ·非公开增发公告的股价效应 | 第36-41页 |
| ·平均异常收益AAR | 第36-39页 |
| ·公告效应大小 | 第39页 |
| ·与其他公告窗口内公告效应的比较 | 第39-41页 |
| ·非公开增发公告效应影响因素的回归分析 | 第41-51页 |
| ·投资者情绪指标构造 | 第41-45页 |
| ·变量描述性统计分析 | 第45-47页 |
| ·变量相关性分析 | 第47-48页 |
| ·截面回归分析 | 第48-51页 |
| 第5章 主要研究结论和政策建议 | 第51-55页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| ·研究展望 | 第53-55页 |
| 结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间本人公开发表的论文 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
