中国沪市A股反转效应的表现研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第9页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第9-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外反转效应研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内反转效应研究综述 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 3 关于反转效应的理论基础 | 第17-24页 |
| ·反转效应的行为金融学解释 | 第18-19页 |
| ·与本文相关的行为金融学模型 | 第19-23页 |
| ·BSV 模型 | 第20页 |
| ·DHS 模型 | 第20-21页 |
| ·HS 模型 | 第21-22页 |
| ·BHS 模型 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 4 实证研究设计思路 | 第24-28页 |
| ·研究设计 | 第24-25页 |
| ·关于形成期和持有期 | 第24-25页 |
| ·构建赢家组合和输家组合 | 第25页 |
| ·样本选取与说明 | 第25-26页 |
| ·实证分组研究 | 第26-28页 |
| 5 沪市A 股反转效应的实证结果与分析 | 第28-47页 |
| ·市场环境对股票反转效应表现的影响 | 第28-34页 |
| ·股价对股票反转效应表现的影响 | 第34-38页 |
| ·换手率对股票反转效应表现的影响 | 第38-42页 |
| ·规模对股票反转效应表现的影响 | 第42-47页 |
| 6 结论与建议 | 第47-50页 |
| ·实证结果的对比分析与解释 | 第47-49页 |
| ·总结与建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第53-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
