| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究综述 | 第8-9页 |
| ·本文工作、创新点与文章结构 | 第9-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-18页 |
| ·几何布朗运动 | 第12-13页 |
| ·Black‐Scholes 方程 | 第13-14页 |
| ·Feynman‐Kac 定理 | 第14-15页 |
| ·Kendall 秩相关系数 | 第15页 |
| ·Copula 函数 | 第15-18页 |
| 第三章 中小盘股指期货的指数选择 | 第18-39页 |
| ·股指期货理论价格的Black‐Scholes 方程推导 | 第18-20页 |
| ·经典模型 | 第20-24页 |
| ·套期保值效果检验 | 第24-25页 |
| ·数据处理 | 第25-26页 |
| ·实证过程 | 第26-33页 |
| ·其他重要指标统计分析 | 第33-37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| 第四章 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |