| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外信贷风险度量及管理研究的现状 | 第9-10页 |
| ·论文结构 | 第10-12页 |
| 2 商业银行信贷风险概述 | 第12-18页 |
| ·风险、风险管理和信贷风险的概念界定 | 第12-13页 |
| ·商业银行信贷风险的内容 | 第13-14页 |
| ·商业银行信贷风险的分类 | 第14-15页 |
| ·信贷风险的本质特征 | 第15-17页 |
| ·商业银行信贷风险的影响和信贷风险管理 | 第17-18页 |
| 3 国外商业银行信贷风险量化管理的历史与现状 | 第18-44页 |
| ·传统的信贷风险分析技术及评价 | 第18-20页 |
| ·国外商业银行信贷风险量化管理模型简介 | 第20-44页 |
| ·Credit Metrics Model | 第22-25页 |
| ·KMV Model | 第25-28页 |
| ·Credit Portfolio View | 第28-30页 |
| ·Credit Risk Plus | 第30-32页 |
| ·神经网络分析方法 | 第32-35页 |
| ·Copula函数与相关性度量 | 第35-44页 |
| 4 我国商业银行信贷风险管理现状 | 第44-49页 |
| ·我国商业银行信贷风险呈现出的特点 | 第44-45页 |
| ·我国信贷风险管理常使用的方法 | 第45-47页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的不足之处 | 第47-49页 |
| 5 完善我国商业银行信贷风险度量与管理的构想 | 第49-65页 |
| ·利用信贷风险计量模型进行信贷风险度量与管理的必要性 | 第49-50页 |
| ·借鉴Credit Risk Plus信贷风险管理模式 | 第50-52页 |
| ·我国商业银行开发自己的信贷风险模型的构想 | 第52-60页 |
| ·信用风险计量的原理模型 | 第52-53页 |
| ·我国商业银行开发自己的信贷风险模型的构想 | 第53-54页 |
| ·风险量化管理VAR方法 | 第54-60页 |
| ·加强银行内部的科学管理 | 第60-62页 |
| ·建立良好的银行外部运作环境 | 第62-65页 |
| 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 在学研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |