| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·论文的研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·内容安排 | 第11-12页 |
| 2 极值理论方法与实证研究 | 第12-23页 |
| ·极值理论 | 第13-16页 |
| ·次序统计量 | 第13-14页 |
| ·广义极值分布 | 第14-15页 |
| ·广义Pareto分布 | 第15-16页 |
| ·实证研究 | 第16-23页 |
| ·数据 | 第16-17页 |
| ·参数估计 | 第17-19页 |
| ·实证结果 | 第19-21页 |
| ·实证结论 | 第21-23页 |
| 3 Copula理论与金融风险度量 | 第23-33页 |
| ·刻画相关程度的的指标 | 第26-27页 |
| ·Pearson r | 第26-27页 |
| ·Kendallτ与Spearman ρ | 第27页 |
| ·Copula理论 | 第27-31页 |
| ·Copula函数的定义 | 第28-29页 |
| ·常见的Copula函数 | 第29-31页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第31-33页 |
| ·极大似然估计 | 第31-32页 |
| ·分步似然估计 | 第32-33页 |
| 4 极值相关研究与实证分析 | 第33-40页 |
| ·极值相关性 | 第34-35页 |
| ·尾部相关系数 | 第34页 |
| ·几类Copula函数的尾部相关系数 | 第34-35页 |
| ·Copula函数的选取以及相关性特征 | 第35-37页 |
| ·几类Copula函数的参数估计 | 第35-36页 |
| ·Gumbel Copula和Student-t Copula的择优 | 第36-37页 |
| ·二元极值分布 | 第37-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 在学研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |