| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-25页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究现状与研究内容 | 第12-22页 |
| ·研究现状 | 第12-21页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·研究意义与研究框架 | 第22-25页 |
| ·研究意义 | 第22-23页 |
| ·研究框架 | 第23-25页 |
| 2 期货交易风险分析 | 第25-31页 |
| ·期货交易的风险 | 第25-26页 |
| ·期货交易风险的特征和分类 | 第26-29页 |
| ·特征 | 第26-27页 |
| ·分类 | 第27-29页 |
| ·期货交易风险控制的对策 | 第29-31页 |
| ·制度对策 | 第29-30页 |
| ·技术对策 | 第30-31页 |
| 3 期货风险价值预测模型 | 第31-52页 |
| ·期货风险的价值 | 第31-33页 |
| ·GARCH族模型 | 第33-39页 |
| ·ARCH族模型 | 第34-36页 |
| ·GARCH模型的演进 | 第36-37页 |
| ·ARCH族模型的应用 | 第37-39页 |
| ·CVaR-GARCH-CED风险价值预测模型 | 第39-46页 |
| ·模型基础 | 第39-41页 |
| ·CVaR模型的准确性检验 | 第41-42页 |
| ·实证分析 | 第42-46页 |
| ·SV-CVaR风险价值预测模型 | 第46-51页 |
| ·模型基础 | 第46-47页 |
| ·模型检验 | 第47页 |
| ·实证分析 | 第47-51页 |
| ·本章小节 | 第51-52页 |
| 4 期货的保证金模型 | 第52-70页 |
| ·模型基础 | 第52-53页 |
| ·MC-EGARCH-VaR保证金模型 | 第53-57页 |
| ·实证分析 | 第57-65页 |
| ·样本选取 | 第58页 |
| ·样本数据统计描述 | 第58-60页 |
| ·波动集聚性检验 | 第60-61页 |
| ·平稳性检验 | 第61-62页 |
| ·VaR值计算 | 第62页 |
| ·EGARCH模型的参数估计 | 第62-63页 |
| ·蒙特卡罗模拟计算VaR | 第63-65页 |
| ·对比分析 | 第65-68页 |
| ·基于GARCH的蒙特卡罗模拟法 | 第66-68页 |
| ·两类模型的比较 | 第68页 |
| ·本章小节 | 第68-70页 |
| 5 期货套期保值模型 | 第70-94页 |
| ·期货套期保模型 | 第70-72页 |
| ·GARCH-X期货最优套期保值模型 | 第72-78页 |
| ·模型基础 | 第72-73页 |
| ·二元GARCH-X套期保值模型 | 第73-74页 |
| ·实证分析 | 第74-78页 |
| ·基于DC-MSV的最小方差时变套期保值模型 | 第78-92页 |
| ·OLS回归模型 | 第78页 |
| ·DC-MSV模型 | 第78-79页 |
| ·MCMC方法 | 第79-80页 |
| ·基于DC-MSV的最小方差时变套期保值模型的原理 | 第80-81页 |
| ·基于DC-MSV的最小方差时变套期保值模型的建立 | 第81-83页 |
| ·实证研究 | 第83-92页 |
| ·本章小节 | 第92-94页 |
| 结论 | 第94-97页 |
| ·主要结论 | 第94-95页 |
| ·特色与创新 | 第95页 |
| ·研究展望 | 第95-97页 |
| 参考文献 | 第97-104页 |
| 附录A 沪铜沪铝现货与期货数据 | 第104-114页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |