| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·投资组合问题的进展 | 第8-11页 |
| ·风险的定义 | 第8页 |
| ·风险模型 | 第8-10页 |
| ·交易费用 | 第10-11页 |
| ·二阶段有补偿问题和 L-shaped方法 | 第11-14页 |
| ·二阶段有补偿问题 | 第11-13页 |
| ·L-shaped方法 | 第13-14页 |
| ·Monte Carlo方法 | 第14-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-22页 |
| ·CVaR的定义 | 第18页 |
| ·CVaR的性质 | 第18-22页 |
| 3 带有交易费的均值-CVaR模型投资组合问题 | 第22-30页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·均值-CVaR模型 | 第22-23页 |
| ·模型的求解 | 第23-27页 |
| ·数值试验 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 4 基于 L-S方法求解有交易费用的 CVaR投资组合问题 | 第30-38页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·模型的转化 | 第31-35页 |
| ·数值试验 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录A 符号说明 | 第42-43页 |
| 附录B 资产权重表 | 第43-44页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |