| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 本文中的记号与名词 | 第8-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-28页 |
| ·厚尾分布 | 第13-16页 |
| ·本文研究的两类厚尾相依序列 | 第16-18页 |
| ·ARCH和GARCH过程 | 第16-18页 |
| ·无穷方差厚尾过程 | 第18页 |
| ·变点分析的主要方法 | 第18-26页 |
| ·极大似然比方法 | 第19-21页 |
| ·最小二乘方法 | 第21-23页 |
| ·累积和方法(CUSUM) | 第23页 |
| ·经验分位数方法 | 第23-24页 |
| ·奇异谱分析方法 | 第24-25页 |
| ·小波方法 | 第25页 |
| ·变点分析的其它方法 | 第25-26页 |
| ·本文研究内容的安排 | 第26-28页 |
| 第二章 ARCH过程和GARCH过程的变点检测 | 第28-55页 |
| ·ARCH过程的均值变点检测 | 第28-35页 |
| ·均值变点估计的相合性与收敛速度 | 第29-33页 |
| ·极限分布 | 第33-35页 |
| ·GARCH过程参数变化的残量检验 | 第35-43页 |
| ·定义与假设 | 第36-39页 |
| ·主要结果 | 第39-43页 |
| ·ARCH过程的多变点检测 | 第43-48页 |
| ·模型与假设 | 第43-45页 |
| ·主要结果 | 第45-48页 |
| ·模拟研究与实例分析 | 第48-54页 |
| ·模拟研究 | 第48-51页 |
| ·实例分析 | 第51-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 第三章 厚尾相依序列的均值变点分析 | 第55-79页 |
| ·厚尾相依序列均值交点的CUSUM估计 | 第55-60页 |
| ·假设条件 | 第56页 |
| ·主要结果 | 第56-60页 |
| ·厚尾相依序列均值变点的截尾估计 | 第60-67页 |
| ·厚尾相依序列均值已知的变点估计 | 第61-66页 |
| ·厚尾相依序列均值未知的变点估计 | 第66-67页 |
| ·厚尾相依序列均值变点的Subsampling检验 | 第67-72页 |
| ·CUSUM检验 | 第67-68页 |
| ·厚尾相依序列均值变点的Subsampling检验 | 第68-69页 |
| ·主要结果 | 第69-72页 |
| ·模拟研究与实例分析 | 第72-77页 |
| ·模拟研究 | 第72-76页 |
| ·实例分析 | 第76-77页 |
| ·小结 | 第77-79页 |
| 第四章 厚尾相依序列的持久性变点分析 | 第79-106页 |
| ·从I(1)到I(0)的变点的检验及估计 | 第79-91页 |
| ·k已知时变点的检验 | 第79-82页 |
| ·持久性变点的估计 | 第82-84页 |
| ·持久性变点的Subsampling检验 | 第84-91页 |
| ·从I(0)到I(1)的变点的检验及估计 | 第91-98页 |
| ·k已知时变点的检验 | 第91-93页 |
| ·持久性变点的Bootstrap检验 | 第93-98页 |
| ·变化方向未知的持久性变点检验 | 第98-99页 |
| ·模拟研究与分析 | 第99-102页 |
| ·小结 | 第102-106页 |
| 第五章 非参数函数变点的小波检测 | 第106-121页 |
| ·模型与假设 | 第106-107页 |
| ·小波变换与正则性 | 第107页 |
| ·小波变换与中心极限定理 | 第107-108页 |
| ·小波系数的阈值选取 | 第108-112页 |
| ·检验的一致性 | 第112-114页 |
| ·相依情形的变点检测 | 第114-116页 |
| ·模拟研究 | 第116-118页 |
| ·小结 | 第118-121页 |
| 结束语 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-133页 |
| 附录一 攻读博士学位期间的参加的科研项目及学术会议 | 第133-134页 |
| 附录二 攻读博士学位期间的研究成果 | 第134-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
