| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的基本思路与结构 | 第11-14页 |
| ·论文的创新及后续研究 | 第14-16页 |
| 第二章 传统理论述评 | 第16-44页 |
| ·决策理论 | 第16-22页 |
| ·决策理论的发展 | 第16-21页 |
| ·决策科学理论体系 | 第21-22页 |
| ·风险理论 | 第22-43页 |
| ·风险与不确定性 | 第22-24页 |
| ·风险的定义 | 第24-27页 |
| ·风险管理的起源与发展 | 第27-29页 |
| ·风险识别 | 第29-38页 |
| ·风险的测度 | 第38-39页 |
| ·风险的分类 | 第39-40页 |
| ·风险的本质 | 第40-42页 |
| ·风险管理措施的选择 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第三章 决策风险管理 | 第44-60页 |
| ·决策风险 | 第44-53页 |
| ·决策 | 第45-50页 |
| ·决策中风险因素分析 | 第50-51页 |
| ·金融风险的类型 | 第51-52页 |
| ·资本管理决策风险 | 第52-53页 |
| ·决策心理及行为分析 | 第53-58页 |
| ·决策心理 | 第53-56页 |
| ·行为理论与市场有效性 | 第56-58页 |
| ·决策风险管理的基本架构 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第四章 决策风险度量 | 第60-85页 |
| ·相关数学理论 | 第60-63页 |
| ·误差传播 | 第60-61页 |
| ·极值理论 | 第61-62页 |
| ·贝叶斯方法 | 第62-63页 |
| ·决策风险的度量框架 | 第63-76页 |
| ·框架判据 | 第63-64页 |
| ·框架假设 | 第64-65页 |
| ·框架定义 | 第65-66页 |
| ·决策风险度量框架 | 第66-70页 |
| ·决策风险度量 | 第70-71页 |
| ·Delta-EVT如何支持决策风险管理 | 第71-72页 |
| ·框架执行步骤 | 第72-76页 |
| ·决策风险度量方法 | 第76-84页 |
| ·Delta方法 | 第76-80页 |
| ·EVT方法 | 第80-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第五章 资本管理Delta-EVT决策风险模型的构建 | 第85-101页 |
| ·资本管理决策一般结构 | 第85页 |
| ·资本管理决策风险的Delta-EVT模型 | 第85-93页 |
| ·决策模型 | 第85-86页 |
| ·决策风险模型 | 第86-91页 |
| ·损失模型 | 第91页 |
| ·情境 | 第91-92页 |
| ·风险度量 | 第92-93页 |
| ·决策风险的因果模型 | 第93-100页 |
| ·因果建模 | 第93-96页 |
| ·决策风险的因果模型 | 第96-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第六章 Delta-EVT决策风险模型的应用 | 第101-118页 |
| ·K银行的资本管理决策Delta-EVT模型实例 | 第101-113页 |
| ·Delta-EVT方法在K银行的执行步骤 | 第101页 |
| ·建立决策结构模型 | 第101-103页 |
| ·应用Delta方法 | 第103-110页 |
| ·确定门槛值 | 第110页 |
| ·应用EVT方法 | 第110-113页 |
| ·决策风险度量计算 | 第113页 |
| ·K银行的因果模型实例 | 第113-117页 |
| ·投资决策单元 | 第114-115页 |
| ·借贷决策单元 | 第115-116页 |
| ·服务决策单元 | 第116-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 第七章 总结与展望 | 第118-122页 |
| ·总结 | 第118-119页 |
| ·展望 | 第119-122页 |
| 参考文献 | 第122-130页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第130-131页 |
| 致谢 | 第131页 |