| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-34页 |
| ·本文研究背景 | 第8-10页 |
| ·我国保险业快速增长 | 第8-9页 |
| ·我国保险公司经营存在严重缺陷与不足 | 第9-10页 |
| ·相关领域国内外研究综述 | 第10-29页 |
| ·国外研究情况 | 第10-18页 |
| ·国内研究情况 | 第18-28页 |
| ·中外资产负债管理研究的比较与不足 | 第28-29页 |
| ·本文研究目的与意义 | 第29-30页 |
| ·本文研究目的 | 第29页 |
| ·本文研究意义 | 第29-30页 |
| ·本文研究内容与创新点 | 第30-34页 |
| ·本文研究方法 | 第30页 |
| ·本文研究内容 | 第30-31页 |
| ·本文创新点 | 第31-32页 |
| ·本文研究技术路线 | 第32-34页 |
| 第二章 资产负债管理方法与模型 | 第34-52页 |
| ·资产负债管理理论 | 第34-39页 |
| ·资产管理理论 | 第35页 |
| ·负债管理理论 | 第35-36页 |
| ·资产负债管理理论 | 第36-39页 |
| ·资产负债管理方法与模型 | 第39-48页 |
| ·久期模型 | 第39-42页 |
| ·缺口理论 | 第42-43页 |
| ·现金流匹配模型 | 第43-44页 |
| ·随机规划模型 | 第44-47页 |
| ·几种常用的保险公司偿付能力监管方法 | 第47-48页 |
| ·资产负债管理模式的选择 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第三章 基于利率风险的保险公司资产负债管理研究 | 第52-86页 |
| ·保险公司资产负债管理的风险分析 | 第52-54页 |
| ·利率期限结构模型 | 第54-69页 |
| ·利率和利率风险 | 第54-62页 |
| ·利率期限结构理论 | 第62-65页 |
| ·中国市场利率期限结构模型 | 第65-69页 |
| ·寿险公司退保期权定价 | 第69-75页 |
| ·退保期权 | 第69-70页 |
| ·基于无套利理论的退保期权定价 | 第70-73页 |
| ·基于二叉树方法的退保期权定价 | 第73-75页 |
| ·基于利率风险的完全免疫模型 | 第75-85页 |
| ·利率期限扁平结构下的完全免疫模型 | 第77-79页 |
| ·利率期限结构随机变动条件下的完全免疫模型 | 第79-81页 |
| ·保险公司利率完全免疫模型应用研究 | 第81-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 第四章 基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究 | 第86-110页 |
| ·破产理论 | 第86-90页 |
| ·盈余过程与破产概率 | 第86-88页 |
| ·理赔过程 | 第88-90页 |
| ·破产概率与调节系数 | 第90页 |
| ·VaR方法 | 第90-93页 |
| ·VaR的概念 | 第91-92页 |
| ·VaR的计算方法 | 第92-93页 |
| ·聚合风险模型下的破产概率与VaR分析 | 第93-103页 |
| ·聚合风险模型 | 第93-95页 |
| ·破产概率的蒙特卡罗模拟与计算 | 第95-101页 |
| ·基于破产概率和VaR的保险参数模型 | 第101-103页 |
| ·带免赔额聚合风险模型下的破产概率 | 第103-106页 |
| ·免赔额 | 第103页 |
| ·带免赔额聚合风险模型下的破产概率 | 第103-106页 |
| ·带理赔限额聚合风险模型下的破产概率 | 第106-109页 |
| ·理赔限额 | 第106-107页 |
| ·带理赔限额聚合风险模型下的破产概率 | 第107-109页 |
| ·本章小结 | 第109-110页 |
| 第五章 保险公司资产配置策略最优化研究 | 第110-133页 |
| ·我国保险资金运用现状及存在问题 | 第111-114页 |
| ·投资组合选择理论 | 第114-118页 |
| ·效用理论 | 第118-120页 |
| ·随机优化控制与相关基础理论 | 第120-125页 |
| ·概率理论与随机过程 | 第120-122页 |
| ·连续时间随机优化控制 | 第122-125页 |
| ·保险公司资产配置随机优化模型 | 第125-132页 |
| ·模型的建立 | 第125-127页 |
| ·常值相对风险厌恶条件下模型的求解 | 第127-130页 |
| ·常值绝对风险厌恶条件下模型的求解 | 第130-132页 |
| ·本章小结 | 第132-133页 |
| 第六章 总结与展望 | 第133-136页 |
| ·全文总结 | 第133-134页 |
| ·研究展望 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-148页 |
| 攻读博士期间发表论文 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |